2024年8月24日
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周少甫
作品数:
6
被引量:16
H指数:3
供职机构:
华中理工大学数学系
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
王湘君
华中理工大学数学系
于林
武汉大学数学与计算机科学学院
吴让泉
东华大学理学院数学系
费为银
安徽机电职业技术学院
张希承
华中理工大学数学系
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最优消费投资
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鞅方法
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效用函数
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李普希兹
1篇
李普希兹条件
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半线性
1篇
BROWN运...
机构
6篇
华中理工大学
2篇
武汉大学
1篇
东华大学
1篇
安徽机电职业...
作者
6篇
周少甫
2篇
于林
2篇
王湘君
1篇
张希承
1篇
费为银
1篇
吴让泉
传媒
3篇
应用数学
1篇
数学杂志
1篇
华中理工大学...
1篇
荆州师专学报
年份
1篇
2001
2篇
2000
2篇
1999
1篇
1998
共
6
条 记 录,以下是 1-6
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相关度排序
被引量排序
时效排序
无穷水平的随机微分效用
被引量:4
2000年
本文研究了由 Duffie- Epstein提出的无穷水平的随机微分效用理论 ,建立了无穷水平的随机微分效用和无穷限倒向随机微分方程的等价关系 .在非 - L ipschitz条件下 。
周少甫
张希承
关键词:
随机微分效用
效用函数
随机微分方程
双参数B值鞅Hardy空间的实内插(英文)
被引量:1
2000年
利用原子分解方法 ,研究了双参数 B值鞅
于林
周少甫
Hilbert空间中的半线性随机发展方程
1998年
研究了由Mild发展算子所描述的半线性随机发展方程,得到了解的存在唯一性定理。
于林
周少甫
关键词:
随机发展方程
半线性
HILBERT空间
全文增补中
带预期的最优消费选择 :鞅方法(英文)
被引量:7
2001年
本文研究了投资者最优消费投资问题 ,这类投资者拥有 Brown运动的终端信息 ,但该信息可能受‘噪声’干扰。在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下 ,我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性。并就对数效用投资者 ,我们建立了明确的最优消费投资公式。
费为银
吴让泉
周少甫
关键词:
随机微分方程
最优消费投资
BROWN运动
证券价格
Girsanov变换下的Malliavin计算与算子关系
1999年
本文讨论了Girsanov 变换下两个Gauss概率空间中Malliavin
王湘君
周少甫
关键词:
GIRSANOV变换
算子
非-Lipschitz条件下随机微分效用
被引量:4
1999年
研究了由Duffie 和Epstein 等创立的随机微分效用理论.在非-Lipschitz条件下,讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性,并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论.
周少甫
王湘君
关键词:
随机微分方程
随机微分效用
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