张磊
- 作品数：4 被引量：29H指数：3
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金湖南省科技厅资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于或有权益法的中国主权风险研究被引量：1
- 2012年
- 本文在构建我国主权或有权益资产负债表的基础之上,运用或有权益分析方法测算了1991年至2010年以来我国政府主权资产的风险价值与波动率。在此基础上求出我国过去20年主权风险的违约距离、违约概率与信用溢价等信用指标。通过或有权益分析方法求得的我国1991年至2010年主权信用等级与标准普尔公布的我国主权信用评级结果在总体上基本持平。实证结果表明,或有权益方法较传统主权信用评级方法具有直观性、动态性、整体性等特点。
- 杨胜刚成程张磊
- 关键词：主权信用评级主权风险
- 信用缺失环境下的农户信用评估指标体系构建研究被引量：11
- 2012年
- 通过调查某信用社713个农户的贷款记录,运用层次分析法(AHP)设计一套农户信用评估指标体系,通过层次单排序和层次综合排序确定各个因素层指标的权重,然后,选取权重值较大的9个指标作为神经网络模型(ANN)的输入层,利用AHP-ANN组合模型,最终得到农户的信用等级和信用评分。实证研究结果表明,这是一种信用缺失环境下进行农户信用评估的有效方法。
- 杨胜刚夏唯张磊
- 关键词：农户信用层次分析法神经网络模型
- 基于符号价格极差的金融资产波动率预测研究被引量：4
- 2021年
- 从价格极差在补充波动率预测方面的优秀表现和收益率符号信息在资本市场的广泛运用出发,本文将价格极差与收益率符号结合起来,构建了符号价格极差这一影响因子,并加入到4个主流的HAR模型中.基于上证综指的5分钟高频交易数据的实证结果表明:符号价格极差短期内对未来波动率影响显著且具有"非对称性",负(正)的符号价格极差导致未来波动率明显提高(降低);样本外预测结果显示,引入符号价格极差能够显著提高模型的预测能力且结果是稳健的,其中HAR-RSV-SR模型和HAR-Q-SR模型分别在对短期(1天)和中长期(5天和20天)的未来波动率预测中,表现出最高的预测精度.本文的结论对于波动率在资产定价和风险管理上的应用有着重要的参考价值.
- 刘轶屈建文董续高张磊
- 关键词：波动率预测
- 旁域更新智能水滴算法软时间窗车辆路径优化被引量：13
- 2015年
- 利用智能水滴算法(IWD)特点,设计了基于IWD算法的车辆路径优化算法框架。针对标准IWD算法在泥土更新上过于单一的缺点,设计了旁域更新的泥土含量更新机制,考虑整个河道的泥土信息变化,增加了其他水滴到达目标节点的概率;提出了车辆路径IWD算法的编码方式,基于改进的旁域更新IWD算法设计了软时间窗车辆路径优化算法;通过实验仿真,对比旁域IWD算法与标准算法及粒子群算法的车辆路径优化结果,显示该算法相比对比算法具有更高的收敛精度和更快的收敛时间。
- 周虹张磊谭阳
- 关键词：车辆路径
