张贺清
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：哈尔滨工业大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 不同行情下恒定混合策略的收益特征研究
- 2014年
- 本文构建了连续动态调整下恒定混合策略中无风险资产和风险资产的收益模型,对不同行情下的收益特征进行了研究,在理论分析的基础上提出了基本假设,并进行了仿真分析,在引入股息收入和利息收入因素后,发现在多头行情中,恒定混合策略的收益差于同等比例的买入持有策略和全部持有风险资产策略;在空头行情中,恒定混合策略收益差于同等比例的买入持有策略,但好于全部持有风险资产策略;在震荡行情中,恒定混合策略收益并不绝对优于其他两种策略。
- 张贺清吴伟伟王雪峰
- 不同行情下恒定混合策略的收益特征研究
- 本文构建了连续动态调整下恒定混合策略中无风险资产和风险资产的收益模型,对不同行情下的收益特征进行了研究,在理论分析的基础上提出了基本假设,并进行了仿真分析,在引入股息收入和利息收入因素后,发现在多头行情中,恒定混合策略的...
- 张贺清吴伟伟王雪峰
- 文献传递
