王超
- 作品数：3 被引量：15H指数：1
- 供职机构：北京大学计算机科学技术研究所更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术语言文字经济管理更多>>
- 倾向性分析用于金融市场波动率的研究被引量：15
- 2009年
- 互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视。面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,该论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场的股价波动率进行预测。实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻的相关性,并且提出了一种有效的股市预测方法。
- 王超李楠李欣丽梁循
- 关键词：中文信息处理文本倾向性SVM金融预测
- 文本倾向性分析用于金融市场波动率与金融信息相互关系的研究
- 互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视。面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,本论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市...
- 王超李楠李欣丽梁循
- 关键词：文本倾向性波动率SVM金融预测金融信息
- 文献传递
- 文本倾向性分析用于金融市场波动率与金融信息相互关系的研究
- 互联刚金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视.面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据。本文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场...
- 王超李楠李欣丽梁循
- 关键词：文字处理文本分析数理语言学
- 文献传递
