史永奋
- 作品数：4 被引量：10H指数：2
- 供职机构：河南财经政法大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 促进金融业宏观与微观协调监管研究被引量：2
- 2014年
- 国际金融危机的爆发对我国金融监管提出更高和更新的要求,我国对金融业的监管存在宏观审慎理论认识不足、微观审慎对顺周期行为的失控及经济政策对监管效率的制约等问题。因此,应有效运用宏观审慎框架,加强监管机构间的协调,提高监管的整体效率特别是提高央行的宏观审慎监管能力。
- 史永奋侯金莉崔林林
- 关键词：宏观审慎微观审慎金融监管
- 基于修正的CVaR动态优化模型的商业银行贷款组合优化研究被引量：1
- 2013年
- 本文以银行资产组合调整损失率的CVaR最小化为目标函数,以银行调整收益率的期望作为银行收益的下限约束,将企业信用风险转移矩阵引入到贷款损失率的计算中,建立了基于信用等级转移原理的商业银行贷款组合均值-CVaR动态优化模型,利用Copula函数描述各类企业贷款调整损失率的相关结构,并综合运用线性规划和Monte-Carlo技术得到商业银行贷款组合最优配置策略。
- 史永奋
- 关键词：贷款组合风险管理
- 中国商业银行操作风险度量与解析被引量：5
- 2018年
- 以2000~2012年中国公开报道的操作性风险事件为研究对象,运用Pair-Copula模型度量中国商业银行的操作性风险,运行Bootstrap重复抽样度量四类操作风险的损失缺口,并利用蒙特卡洛模拟法计算了单类操作风险和总体操作风险的VAR和CVAR。研究结果显示,操作风险累积损失值较高,风险事件给银行等金融机构带来损失巨大;系统失败、内部欺诈、外部欺诈和违规执行等四类操作风险分布并不一致,但有一定的相关性;直接将不同类型风险相加确定资本准备金的方法会夸大操作风险。因此,为了有效度量操作风险损失值,降低金融机构的经营成本,提高资本利用效率,需要建立完整的操作风险数据库,确定科学的风险管理模型进行风险度量与控制。
- 史永奋刘利敏翟永会
- 关键词：商业银行操作风险
- 商业银行贷款组合均值--CVaR优化模型研究被引量：2
- 2014年
- 信用风险是商业银行面临的主要风险,而其中贷款组合风险是银行业信用风险管理的重点,因此如何控制贷款组合风险成为银行信用风险管理的主要组成部分。本文以商业银行对各类企业违约损失率的CVaR最小化为目标函数,以银行各项资产组合收益函数的期望作为对收益的约束,建立了商业银行违约损失控制的均值-CVaR优化模型,并利用蒙特卡洛模拟方法研究了该模型的效果。结果表明采用均值-CVaR模型可以更加真实地反映商业银行贷款组合风险,有利于商业银行合理优化地配置资产组合。
- 史永奋
- 关键词：信用风险银行贷款COPULA函数
