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李哲

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：聊城大学质量学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇汇率
  • 1篇汇率预测
  • 1篇PSO-LS...
  • 1篇ARIMA
  • 1篇GARCH
  • 1篇GED
  • 1篇HP滤波

机构

  • 1篇聊城大学

作者

  • 1篇马中东
  • 1篇李哲

传媒

  • 1篇聊城大学学报...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
组合预测模型在汇率预测中的应用被引量：1
2016年
为准确对汇率进行预测,提出基于ARIMA-GARCH^GED模型与PSO-LSSVM模型的汇率组合预测模型.首先,利用HP滤波将汇率分解为长期趋势序列与循环序列,然后运用ARIMA-GARCH^GED模型对长期趋势序列进行预测分析,运用PSO-LS-SVM模型对循环序列进行训练分析,最后将长期趋势与循环趋势的值相加即为汇率预测值.通过实例分析对比发现,此组合预测模型精度高于单一预测模型,可以更加准确预测非平稳汇率时间序列.
李哲马中东
关键词：汇率HP滤波
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