吴杰
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：海南师范大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 动态资本注入的最优投资策略
- 2016年
- 企业在维持原有经营过程中,将资金投资到股票市场.以盈余用作投资资本,进行多阶段动态投资.盈余过程由布朗运动刻画,效用函数刻画企业对风险和收益的态度.在效用函数最大的前提下,得到了各投资时刻的最优投资组合.该研究为企业提供了一种切实有效的投资策略.
- 吴杰黄冬冬陈传钟
- 关键词：效用函数最优投资组合
- 最优动态投资策略仿真研究被引量：1
- 2017年
- 为解决企业在维持原有运营过程前提下,如何分配资金到股票市场获得更大利益的问题,提出了有动态资金注入的多阶段投资策略,即在观察时刻,将超过边界a的全部盈余加入到投资资金中,进行多阶段动态投资。将企业的盈余过程由布朗运动刻画,对风险和收益的态度由效用函数刻画,运用动态规划算法,研究了使得效用函数最大时企业的投资组合问题。得到了各时刻的最优投资组合解析表达式。通过Matlab对不同效用函数下的最优投资策略进行仿真计算,得到了最优投资策略的数值解,验证了上述投资策略的可行性和有效性。
- 吴杰陈传钟
- 关键词：动态规划最优投资组合仿真计算
- 随机市场下保险公司最优投资策略:期望效用最大化
- 2016年
- 文章研究了保险公司在随机市场下风险过程为Lévy过程且资本可以投资到风险资产和无风险资产,应用鞅方法对二次效用函数得到均值—方差有效投资问题的显示解.
- 黄冬冬吴杰陈传钟
- 关键词：跳扩散过程鞅方法
- Omega模型下带投资的红利策略研究被引量：1
- 2016年
- 本文在Omega模型下研究一种带投资的分红策略,即当盈余超过边界k时,用部分超额收益作为红利直接分发,另一部分则作为投资资本进行多阶段动态投资,在特定时刻将所得收益与投资成本之和作为红利进行分发.本文在此分红策略下,最终得到最优动态投资策略以及最优红利策略.
- 吴杰陈传钟
- 关键词：红利
