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王晓丽

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：山西大学经济与管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇特质波动
  • 1篇特质波动率
  • 1篇美国股票市场
  • 1篇交易
  • 1篇交易策略
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇山西大学

作者

  • 1篇张信东
  • 1篇王晓丽

传媒

  • 1篇管理现代化

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
特质波动率之谜再检验——基于不同的交易策略被引量：1
2016年
以美国NYSE、AMEX、ARCA和NASDAQ四个股票市场在1926年7月到2011年12月的所有普通股为研究样本,结合1/0/1、6/0/1和12/0/1三种交易策略,采用Fama-French三因子模型的残差的标准差来对特质波动率进行估计,检验了不同的交易策略对特质波动率与股票预期收益关系及特质波动率之谜的影响能力。研究发现,随着估计期的延长,特质波动率与股票预期收益率之间的显著负向关系会弱化,尤其是当交易策略为12/0/1时,减弱能力最明显,表明交易策略对特质波动率之谜具有解释能力,充实了已有的研究。
张信东王晓丽
关键词：交易策略美国股票市场
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共1页<1>
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