邹海雷
- 作品数：7 被引量：11H指数：2
- 供职机构：重庆师范大学数学学院更多>>
- 发文基金：重庆市软科学计划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
- 专利权定价的实物期权方法被引量：8
- 2004年
- 通过实物期权定价理论,研究了专利权价值,并用实物期权定价公式给出了专利权的价值评估公式。
- 邹海雷
- 关键词：专利权实物期权实物期权金融期权
- 随机弱大数定律的充要条件
- 2002年
- 本文讨论随机大数定律 ,得到随机变量序列服从随机弱大数定律的充要条件。
- 邹海雷
- 关键词：随机变量序列充要条件
- 银行储备金费率的一个新算法
- 2003年
- 由Black-Scholes公式的欧式期权定价方法提出了计算银行资产储备金费率的一个新的数学方法,适用于指导中央制定金融储备金费率。在我国央行目前实行单一储备金费率条件下,具有一定的参考意义。据此从投保银行的角度来反向考虑,导出投保银行得到补偿率的一个上确界,并给出一个算例。
- 邹海雷
- 关键词：商业银行BLACK-SCHOLES公式期权定价上确界存款保险制度
- 企业项目投资博弈分析被引量：3
- 2003年
- 用博弈理论对企业与承建项目的部门在项目投资过程中的行为进行了分析,得到了一系列关于收益分享、风险分担的重要结论。
- 邹海雷
- 关键词：博弈理论收益分享风险分担委托代理关系博奕模型
- 期权定价理论在风险投资中的应用研究
- 风险投资自上个世纪在美国出现以来，不仅使美国经济进入了又一个高速的发展时期，而且在高科技领域取得了无可争议的霸主地位。风险投资在从它出现到现在的短短半个世纪里，以其瞩目的业绩革新了高新技术产业，被喻为经济增长的“火车头”...
- 邹海雷
- 关键词：风险投资期权融资决策
- 文献传递
- 股票价格过程期望收益率的估计
- 2003年
- 本文讨论了股票价格过程期望收益率的估计问题。
- 邹海雷
- 关键词：股票价格过程
- 保险系统的一个损失分布模型的推广
- 2003年
- 文献[1 ] 从理赔费是损失费的减扣出发 ,给出了损失费的所有概率分布 ,但只对保险人数是一般变量的情形进行了研究 ,该文将保险人数视为随机变量 ,给出了损失费的分布。并计算了平均损失费及其方差 ,更具实用性。
- 邹海雷杜光党
- 关键词：保险系统损失费
