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毛盼盼

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：西南财经大学更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇随机利率
  • 1篇鞅测度
  • 1篇利率
  • 1篇O-U过程
  • 1篇ORNSTE...
  • 1篇GIRSAN...

机构

  • 1篇西南财经大学
  • 1篇黑河学院

作者

  • 1篇孙丽男
  • 1篇王永娟
  • 1篇毛盼盼

传媒

  • 1篇哈尔滨师范大...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价
2016年
在假设股票价格模型中的一维布朗运动和利率模型中的一维布朗运动的相关系数为ρ的前提为了尽可能的掌握奇异期权的定价规律,选取了上限型权证作为研究对象.利用Girsanov定理和等价鞅测度方法,在股票价格服从指数O-U过程,利率模型选择了Vasicek利率的条件下,得到了上限型权证定价公式.
王永娟孙丽男毛盼盼
关键词：GIRSANOV定理等价鞅测度
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