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李豫
作品数:
2
被引量:36
H指数:2
供职机构:
清华大学经济管理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
国家社会科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
朱世武
清华大学经济管理学院
董乐
清华大学经济管理学院
何剑波
清华大学经济管理学院
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作者
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朱世武
2篇
李豫
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何剑波
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董乐
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上海金融
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金融研究
年份
2篇
2004
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中国股票市场风险值标准的有效性检验
被引量:13
2004年
目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样,究竟哪种模 型更符合中国的市场运行规律,理论界和实务界均未给出答案。本文从实证的角度全面地测算了中国股票市场投资组合 的风险值,并使用巴塞尔委员会规定的事后检验方法对其进行了有效性检验,对各种VaR模型的优劣进行了分析评判。
朱世武
李豫
何剑波
关键词:
事后检验
蒙特卡罗模拟
交易所债券组合动态套期保值策略研究
被引量:23
2004年
随着中国债券市场的发展,如何对债券组合进行套期保值已成为众多金融机构亟待解决的问题。本文首先使用Nelson-Siegel模型拟合出2002年沪深交易所国债的利率期限结构,然后运用2因子、3因子主成分法及久期、凸度法对交易所上市的债券进行模拟套期保值。结果表明,凸度法及3因子主成分法有比较理想的效果。
朱世武
李豫
董乐
关键词:
套期保值
久期
凸度
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