孙娇娇
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中国矿业大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究专项任务项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于体制转换模型带交易费的期权定价
- 一般来说，市场水平是影响风险资产价格变化的主要因素，因此允许金融市场上的参数适应市场水平的变化具有实际意义，而Markov调制的体制转换模型能很好地解释现实中的市场环境．体制转换指的是市场参数依赖于有限状态内变化的市场状...
- 孙娇娇
- 关键词：金融市场欧式期权数学模型
- 文献传递
- 基于Netty和Kafka的工程机械车联网数据采集系统设计方案被引量：1
- 2022年
- 针对传统工程机械车联网平台在处理高并发、高吞吐量的海量数据时出现堵塞、延时的问题,设计了一种基于Netty和Kafka的高性能数据采集处理系统。首先,在数据接入方面,通过“负载均衡”进行数据分发,减少单台服务器的负载,提高系统整体的高并发、低延迟处理能力;然后充分利用Netty的NIO异步传输机制,使用Redis缓存策略,解决访问业务数据库IO开销大的问题,提高处理效率;最后,通过Kafka的异步通信机制将数据接入与业务处理进行解耦,解决因Netty线程被阻塞而导致通讯链路堵塞问题。实验证明,与传统的数据接入系统相比,该系统具备高吞吐、低延迟、易扩展等优势,能够满足工程机械车联网的数据采集实时性要求。
- 王飞孙娇娇孙娇娇
- 关键词：车联网工程机械
- 分数布朗运动环境下带红利支付的脆弱期权定价模型被引量：1
- 2022年
- 考虑到金融资产的长期依赖性,以及具有违约风险的可能性,假设期权标的资产价格和承约方资产的市场价值均服从分数布朗运动过程,研究了红利支付的脆弱期权定价问题。基于Delta对冲策略得到脆弱看涨期权价值满足的偏微分方程模型,运用双Mellin变换技巧将该模型转化为形式简单的常微分方程,推导出期权价格闭形式的解析公式,简化了模型的计算,解决了求解偏微分方程的复杂性问题。通过数值算例,将定价公式得到的期权价值与Monte-Carlo模拟值对比,验证了定价公式的正确性和有效性,并分析了模型中的各参数变化对欧式脆弱看涨期权价值的影响。相较于以往定价模型,该模型同时考虑了标的资产的长期依赖性和红利支付,因此可将其应用于标的资产具有这两种情形之一,且具有违约风险的债券定价中。
- 孙娇娇董锋
- 关键词：违约风险分数布朗运动MONTE-CARLO模拟
