徐云
- 作品数：28 被引量：51H指数：4
- 供职机构：新疆大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金新疆维吾尔自治区高校科研计划上海市基础研究重大（重点）项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术化学工程更多>>
- 基于分数布朗运动的具有信息影响的投资组合期权定价被引量：1
- 2014年
- 假设标的资产价格服从分数布朗散运动,其价格跳跃度服从复合Poisson分布,采用拟鞅定价的方法,得到了具有信息影响的投资组合的期权定价公式.
- 徐云
- 关键词：期权定价投资组合
- 分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价被引量：5
- 2010年
- 在分数布朗运动环境下,利用拟鞅定价的方法,给出欧式复杂任选期权的定价公式,并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。
- 詹颖心徐云
- 关键词：分数布朗运动
- 粗集理论中等价关系的交与并运算被引量：4
- 2001年
- 粗集理论是当前计算机学科中的一个热点问题 ,它应用于数据挖掘等领域 .等价关系是粗集理论中的一个重要概念 .本文主要研究了等价关系的交并运算 ,建立了等价关系对于交并运算的代数结构 .
- 徐云
- 关键词：等价关系粗集理论计算机学科数据挖掘交运算并运算
- 具有信息的最优投资组合
- 2006年
- 证券市场的将来是未知的.投资者只能依据所掌握的信息作出相应的投资策略.事实上,信息对投资组合的影响是各种各样的.考虑多个时期有信息作用的投资组合策略问题,建立了有信息影响的最优投资组合的凸规划模型,得到了模型的最优解及其极限,并给出了一些投资组合受信息作用的情形.
- 徐云
- 关键词：最优解极限定理信息作用
- 一类商品期权定价被引量：1
- 2008年
- Black-Scholes期权定价模型成功解决了有效市场下的欧氏期权定价问题,然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易费用。随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注。文章针对在波动率s(t),无风险利率r(t),红利率q1(t),储藏支付率q2(t)均为时间t的确定性函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧氏商品期权的定价公式,从而获得欧氏看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式。
- 周洪海刘福国徐云
- 关键词：看涨期权看跌期权交易成本期权定价
- 分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价被引量：2
- 2012年
- 本文假定股票价格过程服从分数跳-扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式.
- 牛淑敏徐云
- 高校科技资源配置效率比较分析被引量：2
- 2016年
- 基于数据包络分析(DEA)模型,为讨论高校在不同方面的表现,定义了不同投入产出的四种模型,结果表明不同的投入产出组合会得到不同的效率得分,此外通过不同模型的比较,可以知道十年间新疆高校科研效率的对比情况.为进一步分析新疆高校的科研效率情况,对新疆9所高校的科研效率做了进一步分析,通过对这九所高校的技术及规模效率分析,对高校的进一步发展提出了建议.
- 王继红徐云
- 关键词：数据包络分析科技资源高等教育相对效率
- 股价服从指数O-U过程的多点重置期权定价被引量：1
- 2011年
- 本文在风险中性定价原则下,得到了股价服从指数O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程的n个重置日期m个执行价格的重置期权定价,又在利率服从扩展Vasicek模型下,得到了n个重置日期m个执行价格的重置期权定价.
- 王雯雯徐云
- 关键词：指数O-U过程
- 基于Copula方法的含交易方违约的信用违约互换定价被引量：1
- 2009年
- 本文讨论了含交易方违约的信用违约互换定价问题,应用无套利原理得到了模型的价格,文章采用蒙特卡洛方法对模型进行了数值模拟,讨论了模型的价格与合约期限以及公司违约相关系数的关系。
- 欧阳异能徐云
- 关键词：信用违约互换COPULA函数蒙特卡洛方法
- 随机负债情形的信用违约互换定价
- 2010年
- 信用违约互换是一种重要的信用衍生品。本文在信用违约互换基本原理的基础上,根据信用违约互换的现金流对信用违约互换的价值进行分析,并假定参考资产随机负债,采用结构化模型框架下无套利原理的定价方法,得到信用违约互换定价的基本模型。利用具有漂移的Brown运动的最小值分布求得违约概率密度函数,最终给出了信用违约互换的定价公式。
- 欧阳异能徐云
- 关键词：信用违约互换鞅方法
