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肖敏

作品数：4 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江工商大学更多>>
发文基金：浙江省哲学社会科学规划课题浙江省教育厅科研计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇学位论文
  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇债券
  • 2篇投资组合
  • 2篇协方差
  • 2篇协方差矩阵
  • 2篇巨灾
  • 2篇巨灾债券
  • 1篇资产
  • 1篇资产配置
  • 1篇最优资产配置
  • 1篇风险分析
  • 1篇高频
  • 1篇高频数据
  • 1篇高维
  • 1篇CIR模型

机构

  • 4篇浙江工商大学

作者

  • 4篇肖敏
  • 1篇明瑞星
  • 1篇肖敏

传媒

  • 1篇商业经济与管...
  • 1篇The 5t...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2018
  • 2篇2014
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于高频高维协方差矩阵收缩估计的最小方差投资组合
2023年
高频金融数据背景下金融资产收益率序列普遍存在微观噪声结构,并且存在较为明显的重尾特征;同时,金融资产收益率的协方差矩阵具有高维性和稀疏性特征。基于预平均方法和Huber损失函数,采用收缩估计方法,得到高频金融数据背景下金融资产收益率的协方差矩阵的估计。模拟结果显示收缩估计方法有着较好的效果。此外,以中国A股市场资产的高频数据为样本进行实证分析,探究估计量在最小方差投资组合上的投资绩效。分析的结果显示:(1)预平均方法可以剔除绝大部分微观结构噪声对协方差矩阵估计的影响;Huber损失函数也可以减弱重尾现象对协方差矩阵估计的影响;(2)收缩估计量均能更好地估计总体协方差矩阵,并且在最小方差投资策略的比较中也拥有良好的投资绩效。
李瑜肖敏肖敏
关键词：高频数据高维
巨灾债券定价研究
在全球巨灾保险承保能力急剧下降的背景下，以巨灾债券为典型代表的新型风险管理工具应运而生，通过保险市场与资本市场的结合来共同抵御巨灾风险。我国是世界上遭受自然灾害损失最为严重的国家之一，巨额的经济损失给人民生活和国民经济的...
肖敏
关键词：巨灾债券风险分析CIR模型
巨灾债券定价研究
本文主要研究巨灾债券的定价问题。巨灾风险具有毁灭性强、发生概率低的特点，其分布往往与其他经验分布不同，呈现出严重的重尾分布，本文选取尾部较跳跃扩散过程更重的一个跳跃的CEV过程来模拟巨灾风险指数的路径，并求得其解析解以及...
肖敏
协方差矩阵的几何型收缩估计及其应用
协方差矩阵不仅刻画了各变量的离散程度，还刻画了变量间的线性相依关系，在多元统计分析中占据着重要的地位。例如，在总体主成分分析（或因子分析）中，根据协方差矩阵的特征根大小来挑选重要的主成分（或主要因子）;在线性判别分析(L...
肖敏
关键词：协方差矩阵投资组合最优资产配置
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