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王德河

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：首都经济贸易大学统计学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇效用函数

机构

  • 1篇首都经济贸易...

作者

  • 1篇郭文英
  • 1篇王德河

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于异质理念的动态组合选取模型
2015年
不同于传统的代表性经济人的动态投资组合选取模型,引入异质理念,考虑不同投资者的动态组合选取.由于投资者的乐观或悲观情绪直接影响了他对信息的评价,因此用随时间变化的参数体现投资者的情绪,随机组合收益分布是这个参数的函数,不同的投资者或者同一投资者在不同情绪下就有了自己独特的收益分布.通过对均值——方差目标函数的变形,给出了不同投资者对风险资产的最优投入、预期收益和方差的解析表达式,此三项不仅和投资者的风险厌恶度有关,而且和投资期长短有关、与投资者的情绪有关.在对香港恒生指数的实证分析显示,异质性严重影响投资者对风险资产的投入.
郭文英王德河
关键词：投资组合效用函数
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