杨国臣
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：福州大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于GARCH模型VaR方法的银行板块风险研究被引量：2
- 2013年
- 本文对GARCH模型和VaR方法在风险管理方面的应用先做了介绍,然后通过选取2008年1月2日至2012年11月21日银行类板块指数日收盘价作为数据样本,运用GARCH模型VaR方法对我国银行板块的风险进行了实证分析。实证结果表明我国银行股股指对数收益率序列存在集聚效应,GARCH模型能够很好的描述我国银行板块的波动情况,因而测量的VaR值能较好的反映我国银行板块面临的风险程度。
- 杨国臣黄翔
- 关键词：GARCH模型VAR方法
- 基于公司价值和市场行为的股价波动模型比较、拓展及应用
- 我国股票市场成立至今,已经历了多次暴涨暴跌,从上证指数来看,低时探底至95.79点,高时达到6124.04点,股价的过度波动破坏了市场的价格发现与资本配置功能,加大了我国资本市场的投资风险,给我国经济发展造成了较大不良影...
- 杨国臣
- 关键词：股价波动
- 文献传递
