李博
- 作品数：7 被引量：21H指数：3
- 供职机构：北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院更多>>
- 发文基金：教育部留学回国人员科研启动基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 多个期限长度下金融市场对汇率波动的影响分析
- 2011年
- 自汇率改革后,人民币对美元的汇率不再恒定不变,为汇率的波动性分析提供了研究的可能,利用2005年7月到2008年5月的数据,以我国与美国的货币市场、资本市场的市场利率为基础,先后在不同的期限长度下探讨了其对人民币汇率波动影响.继承国外较为认可的时变风险溢价是非抛补利率平价不成立的主要因素这一结论,拓宽了考虑范围,在现有数据的基础上利用向量自回归对时变风险溢价进行了定量研究.认为汇率波动在短期内主要受资本市场影响,中期主要受控于利率波动即货币政策的变更以及长期下只受宏观经济状况影响的结论,与国外的研究成果较为一致.
- 李博曾建华
- 关键词：汇率利率平价
- 不同时间长度下的利率平价实证检验与汇率变动分析
- 本文利用2005年7月到2008年5月的数据,以国内银行间同业拆借利率和美国联邦基金有效利率及不同期限下国库券利率为两国基准利率,联系资本市场,先后在一天、一个月、六个月、一年的期限下讨论了我国汇改后汇率波动的多种影响因...
- 曾建华李博
- 关键词：汇率利率平价
- 文献传递
- 灰色模糊CIM模型的电力项目融资风险评判构架被引量：7
- 2010年
- 在分析、识别电力项目融资风险的基础上,建立了电力项目融资风险评估指标体系。针对风险因素具有数量多、出现随机性、结构层次多、评估模糊性、量化困难等特点,以及控制区间和记忆(CIM)模型对风险因素难以直接量化,结合层次分析法,提出了灰色模糊CIM模型,并应用于某电力项目融资风险的定量评估,结果表明,灰色模糊CIM模型在电力项目融资风险评估中具有很强的实用性和可操作性,为投资者在选择项目时进行科学决策提供参考。
- 高祺勋权聪娜李博马丽
- 关键词：电力项目融资风险风险评估
- 基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量被引量：3
- 2010年
- 风险相关性要求商业银行必须对其面临的各类风险进行整合度量。基于Copula-Monte Carlo构建我国商业银行整合风险度量模型,并进行了实证研究。实证结果表明:(1)与Copula-VaR相比,完全相关假设通常会高估风险,导致商业银行过度规避风险,从而限制商业银行的业务发展;(2)一般情况下,一定数量交易资产的风险大于相同数量借贷资产的风险。
- 马丽权聪娜李博
- 关键词：商业银行COPULAMONTE
- 基于LXI的数据采集管理软件设计与实现
- 2015年
- 开发一套基于标准Lx I协议的24通道桥梁微应变采集器的上级采集管理软件,具备数据采集管理的软件系统,能进行连续不间断的数据采集,实现应变参数的动静态测量。采用了优化的多线程并发队列技术,提高了采集软件的实时性,并具有通道独立的应变传感器调零和灵敏度修正功能。对下级多个微应变采集器统一管理,实现对任意采集器的各通道独立参数配置、并以多种采集方式进行数据采集、传输控制、采集数据实时显示与回放、数据库存储等功能的基于Lx I的C/S模式上位机软件提供给用户。控制仪器完成操作并反馈仪器执行的结果,实现用户和仪器模块之间的远程交互控制。同时,提供给用户动态链接库,实现数据采集器与用户软件的接口,能够进行二次开发。
- 李博叶卫东杜霄峰
- 关键词：LXIC/S模式TCP/IP
- 典型软件成本估算方法比较及选择被引量：4
- 2008年
- 利用国际软件标杆标准化组织(ISBSG)的标杆数据库,研究了两个最典型的软件成本分析模型——软件生命周期模型和构造性成本模型。通过大量的仿真计算,对不同类型软件项目的成本估算精度进行了全面比较,得出了一组有价值的实验结果。在此基础上,给出一个根据项目的具体情况选择合适的成本估算模型的决策方法。该方法在一个复杂产品多学科设计平台的开发项目中进行了应用,并验证了所提出方法的可行性。
- 李博张霖
- 关键词：软件生命周期模型
- 基于TailVaR的中国商业银行经济资本度量研究被引量：7
- 2009年
- 如何确定经济资本以弥补潜在的损失是商业银行风险管理中的一个核心问题,金融资产风险的度量应该体现分散化效应,而传统的VaR方式不能保证分散化效应的次可加性,文章应用风险度量一致性及TailVaR函数对商业银行的经济资本度量进行了实证分析。
- 李博徐枞巍
- 关键词：商业银行经济资本
