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王为宁

作品数：1 被引量：25H指数：1
供职机构：兴业银行更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇系统性风险

机构

  • 1篇厦门大学
  • 1篇兴业银行

作者

  • 1篇刘杨树
  • 1篇郑振龙
  • 1篇王为宁

传媒

  • 1篇经济学（季刊...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
平均相关系数与系统性风险:来自中国市场的证据被引量：25
2014年
本文研究了平均相关系数与系统性风险的关系,拓展了Pollet and Wilson(2010)的模型,找到了资产预期收益率与股票、债券平均相关系数的关系,更好地解决了系统性风险的度量问题。实证中,我们首先发现股票与债券市场的平均相关系数反映了系统性风险,而股票市场的波动并不能反映系统性风险;其次,股票投资者是风险偏好,但债券市场的投资者是风险厌恶的;最后,股票与债券的市场间相关系数未被定价,二者还具有较大的独立性。
郑振龙王为宁刘杨树
关键词：系统性风险
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