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郝瑞丽: 作品数：10 被引量：14H指数：2; 供职机构：上海金融学院更多>>; 发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金中国博士后科学基金更多>>; 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>

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可列隐Markov模型的熵率存在定理: 2007年; 为了研究可列隐Markov模型的熵率存在性,首先引入隐非齐次Markov模型的定义,并进一步证明了它的两个基本性质,然后,利用非齐次Markov模型的一个Cesaro平均收敛定理,运用研究非齐次Markov链熵率存在性的方法,给出了隐非齐次Markov模型的一类熵率存在定理,为隐Markov模型的应用提供了理论依据.; 付有良杨卫国郝瑞丽

基于条件在险价值法的量化基金市场系统性风险研究被引量：2: 2015年; 以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。; 刘伟刘伟; 关键词：系统性风险分位数回归非参数检验

关于一类有限非齐次马尔可夫链熵率的收敛速度被引量：1: 2009年; 运用随机条件熵的概念和绝对平均收敛的一些性质,利用H S Chang研究齐次马氏链熵率收敛速度的方法考虑了在给定条件下的一类有限非齐次马氏链熵率的指数收敛速度.; 郝瑞丽杨卫国; 关键词：有限非齐次马氏链收敛速度

基于标值Cox过程的个体索赔准备金模型被引量：1: 2016年; 传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的简单汇总,他们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.为了准确预测准备金,精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔模型.然而索赔的发生使用Poisson过程来刻画往往与现实情况不符,因此本文提出了一个基于标值Cox过程的个体索赔模型,并研究了此模型下的准备金预测方法.本文的模型和传统的聚合索赔模型相比,使用了更为完整的信息,和已经存在的标值Poisson个体索赔模型相比,由于Cox过程中随机强度的引入,使得模型有了更强的现实刻画能力.这些都将使得准备金的预测更为准确.; 俞雪梨郝瑞丽; 关键词：准备金

基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价被引量：1: 2014年; 本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.; 刘永辉郝瑞丽王守佰; 关键词：风险债券

可列非齐次马氏链的强极限性质被引量：7: 2016年; 本文主要研究可列状态非齐次马氏链的强极限性质.文中在Cesaro收敛条件下证明了非齐次马氏链的N+1元函数的一系列强极限性质,推广了已有的关于二元随机变量函数的类似结果.最后,作为推论给出了齐次马氏链的N+1元函数的强极限定理.; 张泓知郝瑞丽叶中行杨卫国; 关键词：非齐次马氏链

动态变系数回归模型的识别与非参数GMM估计被引量：1: 2016年; 主要研究关于面板数据的有限阶固定效应的动态变系数回归模型(简称FDVCM)的统计推断问题.基于B-样条函数和广义矩估计(简称GMM)方法,首先建立了未知系数函数的非参数GMM估计,并证明大样本情形下该估计达到最优非参数收敛速度且具有渐近正态性质.然而实际问题中模型的动态阶数完全未知,也可能存在其它冗余的回归变量,文中借助文[Fan J,Li R.Variable selection via penalized likelihood and its oracle properties.Journal of the American Statistical Association,2001,96(456):1348-1360]中的smoothly clipped absolute deviation(简称SCAD)惩罚函数同时识别真实的动态阶数和显著的外生回归变量.同时建立了压缩估计的Oracle性质,即所识别的模型与真实模型中的参数估计具有相同的渐近分布.最后,无论是数值试验还是实例数据分析都验证了本文方法的合理性和可行性.; 李睿郝瑞丽; 关键词：变系数模型

可列齐次马氏链熵率的指数收敛速度: 2010年; 运用Markov不等式和期望、强遍历、δ系数的性质,利用Chang提出的研究指数收敛速度的方法,在给出5个引理的基础上,研究了初始状态给定的一类可列齐次马氏链熵率的收敛速度,推广了Chang的结果.; 郝瑞丽杨卫国李睿; 关键词：收敛速度强遍历

信用衍生品定价的传染模型: 信用衍生品是20世纪90年代出现的一种从其他资产(如贷款、债券或其他金融资产)衍生而来的金融产品,它将信用风险从市场风险中分离出来,并使信用风险变得可以交易和管理,从根本上改变了传统的信用风险管理模式。上个世纪的亚洲金融...; 郝瑞丽; 关键词：信用衍生品跳扩散过程交易对手风险; 文献传递

经管类《概率论与数理统计》课程教学改革探讨——以上海金融学院经管类《概率论与数理统计》课程教学为例被引量：1: 2013年; 我校是最早以金融命名的财经类院校之一。《概率论与数理统计》是大多数专业的一门重要的必修课。本文通过分析我校教学及学生学习的实际情况,结合其他财经类院校关于这门课的改革方案,提出教学方面的四点改革措施,希望可以提高这门课的教学质量,为我校培养应用型人才发挥更大作用。; 郝瑞丽王科研; 关键词：概率论与数理统计留学生教育数学建模