戚琦
- 作品数：5 被引量：2H指数：1
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- X-12-SARIMA模型对我国通货膨胀率的短期预测
- 2015年
- 选取2000年以后的我国通货膨胀率月度环比数据,采用Census X-12季节调整方法对环比数据进行季节滤波处理,对季节波动因子作图表明通货膨胀率序列确实存在明显的季节效应。对季节波动进一步分析,建立SARIMA模型并对其估计的残差进行检验,残差检验结果表明SARIMA(1,0,1)(2,1,1)12模型的残差服从正态分布,残差信息已充分提取,可运用该模型对我国通货膨胀率进行短期预测。
- 汪凯戚琦吴齐
- 关键词：SARIMA模型CENSUS通货膨胀率
- 基于GARCH模型的中国与亚太股市波动关联性研究
- 文章应用一元 MGARCH?模型分析中国与亚太地区各单个股市的风险溢价，一元EGARCH模型分析杠杆效应;应用多元对角VECH模型分析中国与亚太地区股市间的波动相关性，多元DCC模型分析动态联动性。研究结果表明：中国与亚...
- 戚琦
- 关键词：股市波动GARCH模型
- 文献传递
- 基于GARCH族模型的深证成分指数波动性研究
- 2015年
- 基于GARCH族模型对深证成分指数的波动性进行实证研究。用学生-t分布的GARCH(1,1)模型分析了尖峰厚尾和波动聚集特征,用基于CED分布的GARCH-M(1,1)模型研究了风险溢价情况,以及用基于标准正态分布的EGARCH(1,1)模型分析股市波动的杠杆效应。结果显示,残差确实存在异方差性,股市中收益与风险成正比,同等单位的利空消息对股市冲击更大。最后根据实证研究给出结论与建议。
- 戚琦汪凯吴齐
- 关键词：GARCH族模型风险溢价信息冲击曲线
- 基于HP滤波和ARIMA模型的我国GDP分析与预测被引量：2
- 2015年
- 选取中国改革开放以来GDP的年度数据,运用HP滤波技术将GDP序列分解为长期趋势部分(Trend)和短期波动部分(Circle)并进行宏观描述性分析。对GDP序列建立ARIMA(p,d,q)模型,依据赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)和杜宾-瓦特森(DW)检验值筛选出最优模型并评价模型的精确性,运用该模型对GDP序列做近期预测。结果表明:我国GDP序列长期趋势表现为持续增长特征,短期趋势表现为波动特征;我国GDP的对数序列是一阶单整序列;ARIMA(1,1,2)模型能够很好地反映GDP变化的规律,其预测的平均相对误差为0.015。
- 吴齐杨桂元戚琦
- 关键词：GDPARIMA模型
- 江苏省各市绿色全要素生产率估算与可持续发展分析
- 2015年
- 选取江苏省各市2004-2013年的面板数据,运用基于非期望产出的DEA-Malmquist指数方法估算该区域绿色全要素生产率(GTFP),并探究其变动情况。引入绿色全要素生产率地区差异性指数(GRDI),定量分析各市GTFP差异。结果表明:江苏省GTFP在样本期间内波动变化并在短期内达到一个峰值,且GTFP上升的主要原因是技术进步;GTFP普遍低于传统全要素生产率;根据GRDI指数得出各市GTFP差异的动态演进过程可以分为三个阶段。最后,给出实现经济可持续发展和提高GTFP的政策建议。
- 吴齐杨桂元戚琦
- 关键词：DEA-MALMQUIST可持续发展
