杨苏梅
- 作品数：3 被引量：108H指数：2
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性被引量：2
- 2014年
- 文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在风险溢出效应。文章以这一时点为分水岭,利用CoVaR方法对上市银行间的风险溢出效应分两阶段进行实证。研究结果表明,危机后国有银行对大部分股份制商业银行的风险溢出强度显著增大,而国有银行之间的风险溢出强度有所下降。
- 刘轶杨苏梅池至靖
- 关键词：时变COPULA
- 我国上市银行间相关性及风险溢出研究
- 随着金融全球化及金融创新步伐不断加快，金融机构间的联系逐渐变得更加紧密。在中国，银行业是金融系统的核心。银行与银行之间通过业务往来等具有相互关联性的行为联系变得更加紧密。如何刻画银行间的相关性，以及如何测度银行间的风险溢...
- 杨苏梅
- 关键词：金融市场上市银行
- 相互关联性、风险溢出与系统重要性银行识别被引量：105
- 2012年
- 在银行体系中,银行与银行之间存在业务往来,一家银行陷入困境时,其风险对其他银行及整个银行系统具有溢出效应。本文采用CoVaR方法,结合分位数回归技术,量化了我国上市银行之间的风险溢出效应及单个银行对整个银行系统的风险贡献率,研究结果表明,在q=0.025的情况下,中国银行对整个系统性风险贡献率最大,其次是建设银行、工商银行。本文的研究可以为监管部门识别系统重要性银行提供参考。
- 肖璞刘轶杨苏梅
- 关键词：系统重要性银行
