李政宵
- 作品数：10 被引量：76H指数：4
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 基于联合定价模型的奖惩因子的扩展与比较被引量：9
- 2015年
- 信度模型是经验费率厘定的主要方法,其缺陷在于隐含的正态分布假设并不适用于索赔次数,同时也无法分析费率因子对预期保费的影响。若将信度模型与广义线性混合模型相结合,同时考虑保单已知的风险特征信息和潜在的个体风险特征信息,将正态分布假设推广到泊松分布,放宽随机效应假设,即可构建一种扩展的联合定价模型。扩展的联合定价模型不仅能解决定价过程中风险信息重叠的问题,其预测值还具有类似信度模型"收缩估计"的性质。对一组保单索赔次数数据的研究发现,扩展的联合定价模型(泊松-伽马模型)对索赔次数的拟合更加合理,解决了奖惩因子的"过度奖惩"的问题,有效改进了预测结果。
- 谢远涛李政宵
- 考虑空间效应的贝叶斯分层模型与索赔频率预测被引量：1
- 2016年
- 在非寿险索赔频率预测中,使用最为广泛的是广义线性模型.但是,如果观察数据呈现出明显的零膨胀特征,或者包含空间协变量,或者某些协变量之间具有分层结构,则广义线性模型的拟合优度往往欠佳.在零膨胀分布假设下,建立了考虑空间效应的贝叶斯分层模型,并将其应用于索赔频率预测.在模型中,用惩罚样条函数描述连续型协变量的非线性效应,用高斯马尔科夫随机场描述相邻地区在索赔频率上的空间相依性,用随机截距项描述不同地区在索赔频率上的分层关系和差异性.实证研究结果表明,考虑空间效应的贝叶斯分层模型的拟合优度明显优于传统的广义线性模型.
- 李政宵孟生旺
- 关键词：贝叶斯方法零膨胀索赔频率
- 基于线性混合模型的风险相依信度模型构建被引量：2
- 2015年
- 信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛。传统Bühlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设,无法解决保险数据间存在相关性的问题。文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项,通过对不同协方差矩阵的构建,建立了风险相依的信度模型。可以证明,在独立的假设条件下经典Bühlmann信度是线性混合模型的特例。风险相依的信度模型同时考虑纵向数据组间和组内的相关性,为信度理论结合混合模型提供了理论基础。
- 李政宵谢远涛蒋涛
- 关键词：线性混合模型BLUP
- 偏t分布假设下的空间效应模型及其应用被引量：4
- 2016年
- 在非寿险索赔强度预测中,目前使用最为广泛的是广义线性模型。索赔强度的广义线性模型假设因变量服从伽马分布或逆高斯分布,且在预测项中仅能考虑协变量的线性效应。这些限制性条件都有可能影响索赔强度预测结果的准确性。本文对索赔强度的广义线性模型进行了推广:用偏T分布代替常用的伽马分布和逆高斯分布;在预测项中引入惩罚样条函数来描述连续型协变量的非线性效应;考虑索赔强度在不同地区的差异性和相邻地区的相依性。最后基于一组实际的车损险数据进行了实证研究,结果表明,本文的推广模型可以明显提高索赔强度预测模型的拟合优度。
- 孟生旺李政宵
- 关键词：偏T分布
- 中国老年多维贫困的测度和致贫因素——基于社区和家庭的分层研究被引量：45
- 2016年
- 在精准扶贫和老龄化背景下,老年人作为规模庞大的多维贫困脆弱性和特殊性群体,如何精准识别老年贫困人口具有重要意义。基于中国健康与养老追踪调查(CHARLS),采用AF方法从健康、经济保障、生活水准和社会参与4个维度构建了老年多维贫困指数(MPI),并分城乡、省份进行了比较,进一步应用比例响应变量回归模型和二值响应变量回归模型分析了老年多维贫困在社区层面和家庭层面的致贫因素。研究发现:老年多维贫困在健康、生活水准和社会参与方面的城乡差异最大;整洁无污染的社区环境、健全的公共活动场所和设施有助于降低老年多维贫困发生率,而教育水平低、无子女或子女众多的老年群体更易陷入多维贫困。
- 马瑜李政宵马敏
- 机动车辆保险费率因子测算方法研究
- 我国在开放车险市场,在逐渐实施费率市场化的进程中,广义线性模型逐渐成为非寿险精算定价中的重要统计方法之一,它在车险定价中具有巨大的发展空间。另外一方面,SAS作为统计分析功能最强大的商业软件,在国内外保险公司中广泛使用。...
- 李政宵
- 关键词：机动车辆保险
- 文献传递
- 我国银行业系统性风险结构度量——基于尾部依赖视角被引量：5
- 2016年
- 根据系统性风险的定义,系统性风险可以拆分为金融机构之间的风险传染以及风险传染之间的相依关系。Copula函数可以作为度量系统性风险的一种新方法,并具备很多优良性质。在此基础上引入C藤copula,该方法不仅可以度量出系统性风险的大小,而且可以度量出系统性风险中的传染结构,使得风险度量结果更加合理。运用C藤copula对我国银行业系统性风险结构进行了实证分析,结果表明,可以从控制商业银行之间风险传染的微观审慎监管以及控制银行之间风险传染之间的相依性的宏观审慎监管两个层面来对银行业系统性风险进行管理。
- 蒋涛李政宵
- 关键词：系统性风险风险传染
- 基于随机效应零调整回归模型的保险损失预测被引量：9
- 2015年
- 在非寿险精算中,对保单的累积损失进行预测是费率厘定的基础。在对累积损失进行预测时通常使用Tweedie回归模型。当损失观察数据中包含大量零索赔的保单时,Tweedie回归模型对零点的拟合容易出现偏差;若用零调整分布代替Tweedie分布,并在模型中引入连续型解释变量的平方函数,可以建立零调整回归模型;如果在零调整回归模型中将水平数较多的分类解释变量作为随机效应处理,可以进一步改善预测结果的合理性。基于一组机动车辆第三者责任保险的损失数据,将不同分布假设下的固定效应模型与随机效应模型进行对比,实证检验了随机效应零调整回归模型在保险损失预测中的优越性。
- 孟生旺李政宵
- 索赔频率与索赔强度的相依性模型被引量：4
- 2017年
- 为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响,即纯保费较低的保单受相依性的影响较大,而纯保费较高的保单受相依性的影响较小。
- 孟生旺李政宵
- 关键词：相依性纯保费索赔频率
- 相依风险条件下的汽车保险定价模型被引量：3
- 2016年
- 车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60%左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系,又有区别。泊松-伽马模型中隐含了索赔频率与案均赔款之间相互独立的假设。当索赔频率与案均赔款之间存在负相依关系时,泊松-伽马模型可能高估保费,而存在正相依关系时可能低估保费。本文通过数据模拟的方法,分析了相依性对两种模型的影响,发现无论相依性如何变化,两种模型的对费率因子的估计值几乎相等。最后,通过一组实际数据的实证研究表明,两种模型的预测能力不相上下,其中Tweedie模型的预测误差略小,而泊松-伽马模型的稳健性略高。
- 李政宵孟生旺
- 关键词：相依风险纯保费汽车保险
