宋燕燕
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：中国石油大学（华东）更多>>
- 发文基金：中国石油大学(华东)研究生创新基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 分数布朗运动驱动环境中的期权定价模型及投资组合
- 近年来,随着国际经济的快速发展,金融市场在社会经济领域中的地位日趋重要。与之相适应的一些金融衍生品的分析研究也显得愈加重要,而期权便是金融市场中占有一席之地的衍生品。因此,无论是从其理论价值还是经济意义上来说,都是值得研...
- 宋燕燕
- 关键词：分数布朗运动期权定价交易成本金融市场投资组合
- 文献传递
- 带跳跃的分数布朗运动的经济模型
- 2010年
- 讨论了跳跃幅度为均匀分布和收益函数为一次多项式的分数布朗运动环境下的经济模型。在收益函数R(x)=ax-b的情形下,利用分数次伊藤公式,求得了平均收益的最优解。
- 宋燕燕王子亭
- 关键词：分数布朗运动泊松过程
- 分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价被引量：3
- 2010年
- 主要讨论了有交易费和红利支付情况下欧式看涨期权定价问题,通过无套利和对冲原理分析得出了修正波动率及其最小值,给出了分数布朗运动环境中的期权定价公式,并讨论了交易费和红利对修正波动率的影响,波动率和Hurst指数对期权价格的影响.
- 宋燕燕王子亭
- 关键词：分数布朗运动BLACK-SCHOLES模型红利期权定价
