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雷丹

作品数:5 被引量:4H指数:1
供职机构:云南大学图书馆更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理理学文化科学生物学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇生物学
  • 1篇理学

主题

  • 3篇最优控制
  • 2篇随机利率
  • 2篇随机最优控制
  • 2篇利率
  • 1篇再保险
  • 1篇再保险策略
  • 1篇指数效用函数
  • 1篇最优投资比例
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇最优再保险
  • 1篇微分博弈
  • 1篇效用函数
  • 1篇非自治
  • 1篇鞍点
  • 1篇保险
  • 1篇保险策略
  • 1篇HJB方程
  • 1篇博弈

机构

  • 4篇云南师范大学
  • 1篇云南大学

作者

  • 4篇雷丹
  • 3篇王源昌
  • 3篇张芬

传媒

  • 2篇云南师范大学...
  • 1篇云南民族大学...

年份

  • 3篇2015
  • 1篇2014
5 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
保险公司的最优投资和再保险策略被引量:2
2015年
基于扩散模型,研究了保险公司的最优投资和再保险策略.运用随机最优控制理论,建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的HJB方程并求解.最后还对得到的解进行数值模拟,分析了各个参数对最优策略的影响.
雷丹王源昌张芬
关键词:随机最优控制最优再保险
非自治的二人微分博弈被引量:1
2014年
基于最优控制理论刻画二人微分博弈.首先,引进最优控制的状态方程和性能指标;其次,利用(DGP)τ定义微分博弈状态方程和性能指标,并用双极值原理得到最优控制对的显示表达式;然后,用拟黎卡提方程和非自治的二人微分博弈相结合,并且说明用双极值得到的是最优策略存在且唯一;最后,给出实例分析.
张芬王源昌雷丹
关键词:最优控制鞍点
保险公司的最优投资比例研究
2015年
将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境.
雷丹王源昌张芬
关键词:随机利率随机最优控制最优投资比例
保险公司最优投资策略
随着经济的快速发展,我国保险公司的业务范围越来越广。同时,保险公司之间的竞争也更加激烈。保险公司把收存的保险费用于投资,获得的收益可以帮助保险公司提高竞争力。同时,对于保险公司来说,公司的安全性是至关重要的。在面临巨大的...
雷丹
关键词:随机利率HJB方程指数效用函数
文献传递
共1页<1>
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