陈健恒
- 作品数：7 被引量：303H指数：4
- 供职机构：中国农业银行江苏省分行更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理机械工程更多>>
- 利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究被引量：55
- 2004年
- 利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系。国外的研究者对影响利率期限结构的因素十分关注,并提出了许多利率期限结构的理论。本文利用中国银行间债券回购数据对期限结构理论进行了实证检验,从而否定了合理预期理论。投资者所要求的随时间变化的期限风险溢价才是影响期限结构的重要因素。本文应用GARCH-M模型对期限风险溢价进行了预测。
- 朱世武陈健恒
- 关键词：利率期限结构
- 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价被引量：23
- 2005年
- 随着中国债券市场的发展,定价成为市场交易的核心问题。准确和合理的定价能够促进市场的交易,提高市场的流动性,改善银行间债券市场交易不活跃的情况。国内的浮动利率债券基础利率的非市场化给定价带来了一定的困难,影响了市场的交易。尽管国内不少学者对浮动利率债券定价方法进行了研究,但都集中于交易所市场的研究,对银行间市场的研究很少,并且分析的也不够彻底。另外,国内目前普遍采用的浮动利率债券定价方法还存在不少缺陷。为了更深入地研究浮动利率债券定价的问题,本文以利率均衡模型———Vasicek模型和CIR模型为基础,经过大量的经验研究,给出一套银行间债券市场浮动利率债券的定价方案,取得了比较好的效果,期望能为投资者提供了一些有益的定价方法。
- 朱世武陈健恒
- 关键词：浮动利率债券银行间债券市场利率模型非市场化
- 基于预测利率期限结构变动的债券投资策略实证研究被引量：7
- 2006年
- 利用交易所国债的交易数据,对基于利率期限结构预测的积极债券投资策略进行实证研究。结果表明,将该策略应用于中国的债券市场能够获得较好的投资绩效。
- 朱世武陈健恒
- 关键词：债券投资利率期限结构
- 中间业务平台系统
- 王建铎游庆富程立国陈健恒高柯申明陵景雪飞吴天波
- 该系统是基于TCP/IP网络和农业银行新一代综合应用系统及萁网络开发的中间业务前置服务平台，所有中间业务通过前置机同后台主机及商户连接。充分研究和抽象总结了各类中间业务的特点及共性，利用数据驱动和结构化思想，通过业务描述...
- 关键词：
- 关键词：银行代理业务中间业务平台系统
- 交易所国债利率期限结构实证研究被引量：233
- 2003年
- 利率期限结构是国外金融界长期的热门研究。随着中国债券市场的发展以及利率市场化的改革,形成有市场代表性的基准利率是关键所在。研究国债的利率期限结构,为资金市场提供具有普遍参考价值的利率,从而为市场上的各种利率产品进行定价以及进行风险管理,是当前的重要研究课题。而国内对这方面的研究还不是很多,因此本文希望根据国外成熟的模型和方法对此进行研究。本文先通过对两种模型的分析比较,选择了合适的方法对国债利率期限结构进行拟合。在此基础之上,对利率的变动进行主成分分析,研究利率曲线的主要变动形式,为利率风险管理提供参考。
- 朱世武陈健恒
- 关键词：利率期限结构即期利率主成分分析
- 基于大数据架构的精准营销模式研究被引量：1
- 2022年
- 伴随全球互联网金融进入高速发展轨道,商业银行对于客户营销、维护需求日益增加,无论是新客拓展还是客户维护,都面临巨大挑战。本课题将围绕数据中台建设、营销中台建设及数字化营销模式三个维度,研究大数据、互联网时代背景中金融机构与客户关系及营销模式的转变,探索商业银行客户营销新模式,为商业银行数字化转型背景下创新数智化营销新模式提供了借鉴意义。
- 陈健恒徐永红陈蓓王子豪葛冬
- 关键词：大数据
