阿春香
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 供职机构：肇庆学院数学与信息科学学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 组合投资问题的目标规划模型及其求解被引量：1
- 2007年
- 引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,考虑分红收益提出含有典型交易成本的组合投资问题的目标规划模型.通过实例对模型中无交易成本、含有V-型交易成本、典型交易成本时所得的有效前沿进行比较,并分析了不同期望收益水平对投资组合的影响.
- 阿春香邵仪
- 具有典型交易成本的组合投资问题的相关机会模型被引量：2
- 2007年
- 引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,提出了基于概率准则的组合投资问题的相关机会模型.模型中采用了亏损概率的风险测度形式,克服了传统模型中以收益方差或协方差作为风险测度的缺陷.另外,给出了模型的等阶形式及其最优解的Kuhn-Tucker条件.
- 阿春香刘三阳
- 基于可信性分布的投资组合问题的一种混合智能方法
- 2007年
- 研究了模糊环境下基于效用函数的有效资产投资组合的收益率模型,模型建立在可信性分布的基础上,而不是概率分布或可能性分布基础上.给出模糊环境下基于可信性分布的n种资产的最优投资组合问题的混合智能算法以寻找某种效用函数意义下的最优组合.并以实例仿真说明该方法的有效性.
- 阿春香刘三阳
- 关键词：投资组合效用函数混合智能算法
- 组合投资模型及其算法研究
- 投资组合优化理论是现代金融投资理论的重要组成部分,它运用凸分析、随机分析、非光滑优化、(非)线性规划等数学工具,并与现代投资组合理论的基本方法-均值方差方法相结合,通过建立数学模型讨论金融市场投资规律并为个人或机构投资者...
- 阿春香
- 关键词：投资组合优化M-V模型交易费遗传算法
- 文献传递
