金畅
- 作品数：5 被引量：0H指数：0
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- 拟可微约束集合的切锥和法锥
- 本文主要研究拟可微约束集合的切锥和法锥.在分别研究了一个拟可微函数和两个拟可微函数确定的约束集合的切锥和法锥之后,给出一般拟可微约束集合的切锥法锥表达式.最后作为应用,利用切锥和法锥建立了拟可微优化问题的一阶最优性条件.
- 王韵金畅
- 关键词：最优性条件
- 文献传递
- 欧式期权波动率校准反问题的正则化算法
- 2011年
- 标的资产的隐含波动率校准问题无论在理论上还是实际应用中都有重要意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,提出了一个正则化的最小二乘算法,有效地解决了在期权市场价格已知前提下的隐含波动率校准反问题.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
- 金畅马青华许作良倪西钧
- 关键词：欧式期权校准隐含波动率反问题正则化
- 拟可微约束集合的切锥和法锥
- 本文主要研究拟可微约束集合的切锥和法锥。在分别研究了一个拟可微函数和两个拟可微函数确定的约束集合的切锥和法锥之后,给出一般拟可微约束集合的切锥法锥表达式。最后作为应用,利用切锥和法锥建立了拟可微优化问题的一阶最优性条件。
- 王韵金畅
- 关键词：切锥法锥最优性条件
- 文献传递
- 美式期权隐含波动率校准问题的研究
- 2011年
- 研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
- 金畅倪西钧马青华
- 关键词：美式期权校准隐含波动率正则化
- 跳跃扩散模型波动率校准问题的正则化算法
- 2012年
- 本文首先将跳跃扩散模型的波动率校准问题转化为列维过程的列维测度校准问题,并引入相对熵函数以消除不适定性.然后对于离散无约束优化问题,推导出数据误差未知情况下确定正则参数的拟最优准则,给出了高斯牛顿迭代算法并证明了算法的收敛性.最后,通过对模拟数据和真实数据分别进行数值实验说明了算法的有效性和可行性.
- 金畅许作良马青华
- 关键词：跳跃扩散模型波动率反问题校准正则化
