贾知青
- 作品数：11 被引量：28H指数：1
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- 时态模式数据挖掘在金融领域的应用
- 2004年
- B-J方法在预测时要求时间序列具有稳定性、正态性和残差的独立性,为了克服B-J方法的局限性,由Povinelli和FengXin提出的TSDM方法,对原作者时态模式数据挖掘优化方法进行了修正。修正方法能够减少运算时间,提高预测收益率。以Povinell的博士论文为例,通过DJIA30工业指数的具体数据说明TSDM方法在金融领域如何建模、预测分析。但TSDM方法还存在不足,需不断修正。
- 贾知青庄菁
- 关键词：金融应用
- 协方差结构模型在社会学中的应用——以大学生工作期望为例
- 2005年
- 社会学中的一些变量如期望、能力、信任、自尊、动机、偏见、进取心、韧性等不能直接测量。笔者认为对社会问题的量化研究采用协方差结构模型比较适宜。本文以大学生工作期望为例,说明协方差结构模型在社会学中如何应用,及其在社会问题如生活质量、社会运行、社会决策研究中的应用前景。
- 庄菁贾知青
- 关键词：协方差结构模型社会学
- Copula在投资组合模型中应用的研究
- 本论文以研究基于Copula的Mean-CVaR投资组合模型及应用作为主线，首先从M-V模型入手，讨论Variance作为风险度量指标的优缺点，并对比分析了CVaR作为风险度量指针地优缺点，主要突出分析了CVaR作为一种...
- 贾知青
- 关键词：金融市场投资组合模型COPULA函数条件风险价值
- 基于动态线性混合模型的居民消费行为研究
- 针对居民消费行为中存在的地区差异和时间因子影响的研究,本文采用更一般形式的动态线性混合模型来进行建模,对其参数估计及其有关性质进行了讨论,采用 Monte Carlo 模拟说明了几种估计量的优良性和不同估计量之间的差异,...
- 刘超贾知青
- 关键词：纵向数据居民消费行为
- 文献传递
- 基于动态线性混合模型的居民消费行为研究被引量：1
- 2007年
- 针对居民消费行为中存在的地区差异和时间因子影响的研究,本文采用更一般形式的动态线性混合模型来进行建模,对其参数估计及其有关性质进行了讨论,采用Monte carlo模拟说明了几种估计量的优良性和不同估计量之间的差异,最后我们采用此模型对我国居民消费行为进行了实证研究,并对所建议模型如解释能力和预测能力等进行了对比分析,最后提出改善居民消费结构的建议.
- 刘超贾知青
- 关键词：纵向数据MONTECARLO模拟居民消费行为
- KMV模型的信用风险度量特征被引量：26
- 2004年
- 吴建民贾知青
- 关键词：KMV模型股票市场信用风险管理模型CREDITMETRICS模型
- Copula在基于M-CVaR的单期和多期投资模型中的应用研究
- 一引言Copula是把多维随机变量的联合分布与其一维边际分布联系起来的函数,通常称为连接函数。假设有n个资产的投资组合,各个资产收益的边际分布函数分别为F(x),F(x),F(x),…,F(x)其联合分布函数为F(x,x...
- 贾知青庄菁
- 文献传递
- Copula在基于M-CVaR的单期和多期投资模型中的应用研究
- 本文将连接函数Cap ula引入到其情景产生中，建立了相关模型和算法，并进行实证对比分析，证明了Copula在情景产生和多期投资优化中具有重要的学术参考价值和应用价值，为多期投资模型的实际操作提供了一种可供参考的方法。
- 贾知青庄菁
- 关键词：收益率
- 文献传递
- 金价上涨是否时日可待
- 2009年
- 黄金历来被作为市场理性的代表,然而面对失去理性的投资者,黄金也变得疯狂。金融局势动荡,各国黄金储备增加,银行急于对冲外币风险,黄金需求上升,金价却节节败退,黄金昔日耀眼的光芒已被市场的非理性因素尘封。波动情绪经过时间的洗礼后。
- 贾知青
- 关键词：金价黄金储备黄金需求投资者金融外币
- 居民购房意向的量化分析被引量：1
- 2004年
- 庄菁贾知青
- 关键词：购房意向房地产业
