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罗樱

作品数：5 被引量：6H指数：2
供职机构：浙江大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区科学研究与技术开发计划更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇证券
  • 3篇证券组合
  • 3篇条件风险价值
  • 3篇安全第一准则
  • 2篇遗传算法
  • 2篇投资组合
  • 1篇最优解
  • 1篇最优投资组合
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇风险度
  • 1篇VAR度量
  • 1篇VAR风险度...
  • 1篇CVAR

机构

  • 4篇浙江大学
  • 2篇华中科技大学

作者

  • 5篇罗樱
  • 2篇于欣
  • 2篇刘小茂
  • 1篇刘康生
  • 1篇李楚霖

传媒

  • 1篇浙江大学学报...
  • 1篇华中科技大学...
  • 1篇管理工程学报
  • 1篇江南大学学报...

年份

  • 4篇2006
  • 1篇2005
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合被引量：1
2006年
为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据H.Pyle和S.J.Turnovsky提出的安全第一标准,给出了在条件风险价值(CVaR)度量下如何选取最优证券组合的方法,其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.
罗樱于欣
关键词：投资组合条件风险价值安全第一准则
VaR风险度量下的安全第一标准被引量：2
2006年
本文给出了在绩效———VaR风险有效前沿上,满足安全第一标准的最优证券组合的求解方法和相关结果。这些结果可以使金融机构和投资者在满足其给定安全标准的前提下选取到最优的证券组合。
刘小茂罗樱李楚霖
关键词：证券组合
安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题被引量：2
2006年
为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准,给出在风险价值(VaR)度量下如何选取到最优证券组合的相关结果.其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.
罗樱于欣刘康生
关键词：投资组合安全第一准则遗传算法
证券组合的风险度量及其数学模型
证券业是一个高风险的行业，证券投资中的风险一直备受关注。因此，给出证券组合风险度量及各种安全标准，是风险防范和控制的一个重要问题。本文讨论了证券组合的风险度量问题，特别是风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)这两种...
罗樱
关键词：证券组合金融风险条件风险价值安全第一准则遗传算法最优解
文献传递
CVaR风险度量下的安全第一标准被引量：2
2005年
通过优化方法给出了在均值 CVaR有效前沿上,满足给定的三种安全第一标准的最优证券组合、最优证券组合的期望收益及其CVaR风险值的求解方法和相关结果.三种安全第一标准的经济意义分别如下使证券组合的回报率低于给定的生存水平的概率达到最小;在证券组合的回报率低于生存水平的概率不超过指定值的条件下,使它的生存水平达到最大;在证券组合的回报率低于给定生存水平的概率不超过指定值的条件下,使它的回报率的期望值达到最大.这些结果可为金融机构和投资者正确决策提供理论依据.
刘小茂罗樱
关键词：证券组合条件风险价值
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