2024年8月22日
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罗樱
作品数:
5
被引量:6
H指数:2
供职机构:
浙江大学理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
广西壮族自治区科学研究与技术开发计划
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
刘小茂
华中科技大学数学与统计学院数学...
于欣
浙江大学宁波理工学院
李楚霖
华中科技大学数学与统计学院数学...
刘康生
浙江大学数学系
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作者
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罗樱
2篇
于欣
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刘小茂
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刘康生
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李楚霖
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管理工程学报
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年份
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2006
1篇
2005
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CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合
被引量:1
2006年
为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据H.Pyle和S.J.Turnovsky提出的安全第一标准,给出了在条件风险价值(CVaR)度量下如何选取最优证券组合的方法,其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.
罗樱
于欣
关键词:
投资组合
条件风险价值
安全第一准则
VaR风险度量下的安全第一标准
被引量:2
2006年
本文给出了在绩效———VaR风险有效前沿上,满足安全第一标准的最优证券组合的求解方法和相关结果。这些结果可以使金融机构和投资者在满足其给定安全标准的前提下选取到最优的证券组合。
刘小茂
罗樱
李楚霖
关键词:
证券组合
安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题
被引量:2
2006年
为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准,给出在风险价值(VaR)度量下如何选取到最优证券组合的相关结果.其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.
罗樱
于欣
刘康生
关键词:
投资组合
安全第一准则
遗传算法
证券组合的风险度量及其数学模型
证券业是一个高风险的行业,证券投资中的风险一直备受关注。因此,给出证券组合风险度量及各种安全标准,是风险防范和控制的一个重要问题。本文讨论了证券组合的风险度量问题,特别是风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)这两种...
罗樱
关键词:
证券组合
金融风险
条件风险价值
安全第一准则
遗传算法
最优解
文献传递
CVaR风险度量下的安全第一标准
被引量:2
2005年
通过优化方法给出了在均值 CVaR有效前沿上,满足给定的三种安全第一标准的最优证券组合、最优证券组合的期望收益及其CVaR风险值的求解方法和相关结果.三种安全第一标准的经济意义分别如下使证券组合的回报率低于给定的生存水平的概率达到最小;在证券组合的回报率低于生存水平的概率不超过指定值的条件下,使它的生存水平达到最大;在证券组合的回报率低于给定生存水平的概率不超过指定值的条件下,使它的回报率的期望值达到最大.这些结果可为金融机构和投资者正确决策提供理论依据.
刘小茂
罗樱
关键词:
证券组合
条件风险价值
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