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程显敏

作品数：2 被引量：12H指数：1
供职机构：大连理工大学更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金霍英东教育基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇套期
  • 2篇套期保值
  • 2篇投资管理
  • 2篇期货
  • 2篇股指
  • 2篇股指期货
  • 1篇指数基金
  • 1篇资产
  • 1篇资产配置
  • 1篇基金
  • 1篇ETF

机构

  • 2篇大连理工大学

作者

  • 2篇程显敏
  • 1篇王敬
  • 1篇宗乐新

传媒

  • 1篇大连理工大学...

年份

  • 2篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
股指期货在ETF投资管理中的套期保值研究被引量：11
2007年
股指期货作为投资者进行套期保值的主要工具,在ETF投资管理中发挥着重要作用。针对中国股票市场波动幅度大的特征,文章运用股指期货对上证50ETF和深证100ETF进行了套期保值实证研究。文中首先引用风险测量模型评估了ETF的系统性风险,再根据简单套期保值理论和风险最小化套期保值理论,应用一元回归模型分别计算得出了上述ETF的套期保值率,进而通过实证分析得出了一些有益的结论。
王敬程显敏宗乐新
关键词：股指期货ETF套期保值
股指期货在指数基金投资管理中的应用研究
随着股指期货等金融衍生工具加入资产组合，以及各种经济计量学开发工具在投资管理模型中的广泛应用，我国证券市场只能靠市场单边上扬才能获利的传统投资管理模式即将被抛弃，取而代之的将是加入股指期货等金融衍生工具后复杂资产组合的现...
程显敏
关键词：股指期货套期保值资产配置指数基金投资管理
文献传递
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