王谦
- 作品数：19 被引量：41H指数：4
- 供职机构：南华大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金博士科研启动基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学自动化与计算机技术理学更多>>
- Box-Pierce Q检验的改进方法被引量：1
- 2017年
- Box-Pierce Q检验采用近似卡方分布分析时间序列的平稳性特征,其检验统计量的参数选取将影响到检验结果。文章多个Q值提取平稳性特征,在此基础上建立新的平稳性判定准则,该准则是自相关函数序列收敛的充分条件;采用欧氏函数作为平稳性特征的相似性度量,借助k-means聚类建立平稳性分类方法;该方法在平稳性分析过程中充分考虑了样本之间的关联性,避免了传统Box-Pierce Q检验对统计分布和临界表的过度依赖。实验结果表明,新方法能有效地处理海量时间序列数据,且准确率高于Q检验和ADF检验。
- 管河山王谦
- 关键词：时间序列Q检验聚类
- 系统协调度模型的稳健性研究被引量：4
- 2014年
- 文章从指标选取角度来探究系统协调度模型的稳健性能,采用Euclid距离函数建立协调度模型稳健性能的客观评价方法。选取四种协调度模型并采集全国经济—能源—环境系统的相关数据进行实证,每个子系统各采集10个指标的数据;通过随机选取指标的子集反复测试,对比分析不同指标选取时协调度模型实证结果的波动性。实证表明:无论是协调度走势图形的主观分析,还是稳健性的客观量化评价结果,都表明了不同协调度模型的稳健性能存在较大的差异。
- 刘春王谦管河山
- 关键词：协调发展稳健性
- 基于分位数特征提取的时间序列模式分类被引量：7
- 2015年
- 高速运行的离心机设备,其振动状态检测数据通常呈现出明显的非线性、正态分布和大样本的特征,数据波动的随机性使得其趋势特征难以捕捉。为此,提出一种新的时间序列模式分类方法。采集离心机设备运行状态的振动信号时间序列进行分析,根据对称原理提取序列数据的分位数,构建特征向量,采用欧氏距离函数构建相似性度量,建立模式分类的判定依据,使用k-means分类算法实现状态模式的自动分类。仿真结果表明,该方法能有效区分离心机设备运行中空载和负载的模式状态,且比传统的小波分析模式分类方法更加准确。
- 管河山王谦唐德文
- 关键词：分位数时间序列离心机振动信号小波
- A股市场长记忆性特征研究被引量：3
- 2015年
- 本文采集了我国A股市场所有上市公司的价格数据和收益率数据,分别采用R/S、MR/S和V/S检验方法进行实证研究,发现:1数据平稳性特征会对长记忆性检验结果造成直接影响,而股票价格和收益率数据不都是平稳的,因此,应该事先对数据进行平稳性检验;2不同股票样本、不同检验方法得到的检验结果有较大差异,根据市场指数或部分股票样本探究股市长记忆性有一定的片面性;3同一时间段,数据采样间隔(日、周)会影响到数据总量,进而造成长记忆性检验结果的差异。对A股市场的股票总体分析表明,无法给出市场长记忆特征的最终结论。因此,相对股市整体而言,探究个股长记忆性特征更具有研究价值。
- 王谦刘春管河山罗智超
- 关键词：A股市场长记忆性
- 金融时间序列长记忆性分析的非线性估计被引量：5
- 2016年
- 学术界对股市长记忆性分析结论存在分歧现象,长记忆性分析方法的精准性是一个重要的影响因素。文章通过对R/S、MR/S和V/S分析方法的参数估计问题进行探究,剖析了线性近似求解方式的不足之处,并采用梯度下降法估计非线性回归方程的Hurst指数,同时借助ARFIMA模型对估计精度进行了对比验证。采集我国A股市场股票样本的收益率数据实证,结果表明,非线性估计能提高分析方法对Hurst指数的估计精确度。
- 王谦刘春管河山罗智超
- 关键词：长记忆性HURST指数股票
- 股权结构、企业风险倾向与企业价值——基于金融上市企业的实证分析被引量：5
- 2016年
- 本文选取2014年44家金融上市公司2008-2013年的年报数据,从金融类上市公司股权结构视角分析了企业风险倾向和风险决策行为影响企业价值的深层次原因。研究发现:无论是一阶回归还是二阶回归,股权结构的强化即股权集中度的提高导致企业价值对企业风险倾向的反应系数越大且显著。企业风险倾向与企业价值并非简单的线性关系,而是存在着倒U形的非线性关系。
- 王谦刘春管河山
- 关键词：股权结构
- 全面风险管理水平对企业价值的影响研究——基于金融类上市企业的实证
- 21世纪以来经济全球化、区域集团化以及跨国企业的长期发展使得企业所面临的风险种类和形式日益多样化，企业之间的关联性也使得风险日益复杂化。如何应对企业所面临的内外部风险，如何尽量避免各种风险的再次发生，已经成为摆在全世界各...
- 王谦
- 关键词：全面风险管理
- 基于序列收敛特征分析的协调度模型
- 2015年
- 文章首先假定系统协调发展的最终结果是趋向其理想状态,从时间维度分析系统协调发展的动态特征;然后根据时间序列收敛性特征确定系统协调发展的理想状态,采用回归建模的残差序列项刻画系统协调发展状态,建立协调度模型;并采用相关系数建立一个评价函数量化评价协调度模型的性能。对中国经济-电力系统的协调度进行实证分析,检验了模型的合理性。
- 管河山罗智超王谦
- 企业风险管理的动因探析被引量：1
- 2015年
- 企业风险管理有助于企业价值的提升是企业支出成本进行风险管控的首要出发点。文章从企业采取风险管理措施可平滑税收、降低企业财务困境成本和代理成本的角度较为深入地揭示了企业进行风险管控的动因和影响。同时还发现,在互联网金融异军突起的背景下,企业首席风险官职位和风险管理委员会部门的设立及其所发挥的协调作用也是企业进行风险管理的重要举措。
- 王谦刘春
- 关键词：风险管理代理成本
- 金融风险管理人才培养探究被引量：2
- 2014年
- 金融市场的迅速发展导致我国对金融风险管理人才的需求猛增。而熟悉现代金融业务,具备风险识别、度量和控制等技能的这类复合型金融风险管理人才供需却出现重大缺口。本文从课程体系设计、师资队伍建设、理论和实践结合教学、问题教学方式等角度阐述了金融风险管理人才培养的对策研究,实践表明本文提出的人才培养对策适合大学本科金融专业教学工作的开展,并具有较好的实用价值。
- 管河山王谦
- 关键词：金融风险管理
