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朱玉旭

作品数：10 被引量：81H指数：5
供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 8篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 10篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 4篇证券
  • 4篇期权
  • 3篇期权定价
  • 3篇组合证券
  • 3篇交易
  • 2篇股票
  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇证券法
  • 1篇证券市场
  • 1篇融资
  • 1篇融资手段
  • 1篇数学模型
  • 1篇特性分析
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇期权市场
  • 1篇最小方差
  • 1篇稳定性
  • 1篇现值
  • 1篇现值法

机构

  • 10篇上海交通大学

作者

  • 10篇朱玉旭
  • 7篇黄洁纲
  • 3篇吴冲锋
  • 1篇徐纪良
  • 1篇黄怀志

传媒

  • 2篇系统工程理论...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇预测
  • 1篇经济科学
  • 1篇上海会计
  • 1篇管理科学学报
  • 1篇运筹与管理
  • 1篇全国青年管理...

年份

  • 1篇1998
  • 4篇1997
  • 2篇1996
  • 3篇1995
共 10 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
连续交易保值与期权定价
应用连续交易保值和无套利定价技术统一了欧式股票期权、常规期货期权、纯期货期权的定价公式的推导过程,对影响期权价格的各参数敏感性作了比较分析,提出了期权交易与保值策略。
朱玉旭黄洁纲徐纪良
关键词：期权定价交易策略
文献传递
序列投资决策的期权分析方法被引量：42
1997年
基于未来现金流现值期望的投资评估方法（净现值法）是学者和实际工作者普遍接受的投资决策方法．然而，用这种方法评估科研生产等序列投资项目往往失效．本文探讨了用期权理论评估序列投资项目的方法，将具有随机协定价格的期权定价模型引入序列投资项目的评估之中，并证明传统的净现值期望法低估了序列投资的价值．
朱玉旭黄洁纲吴冲锋
关键词：净现值法期权定价模型
组合证券的非线性规划模型及其解的分析
应用非线性规划方法研究了均值方差有效组合证券的精确边界轨迹,推出了N种风险证券的有效均值方差组合W、W、W及W的数学表达式,存在无风险证券的投资选择模型和风险分散化模型,对证券投资决策有一定的指导意义。
朱玉旭黄怀志黄洁纲
关键词：组合证券非线性规划均值方差
可转换债券的价值评估被引量：5
1996年
可转换债券的价值评估上海交通大学管理学院朱玉旭一、引言当前，我国正在积极推进可转换债券（以下简称转券）试点，这一证券品种为上市公司提供了新的融资渠道，也为投资者提供了新的投资方式。转券融资决策（如转换价格、转券利率等发行参数的确定）决定了转券能否以较...
朱玉旭
关键词：可转换债券价值评估债券市场证券市场
不完全市场条件下期权市场的保值行为和交易机制被引量：1
1997年
金融衍生工具市场的平衡和稳定是审场监管者十分关注的问题。本文从研究市场保值行为出发考察交易成本和借贷利差时期权价格及其形成机制的影响，提出期权市场平衡的条件，对制定审场管理政策有一定的参考价值。
朱玉旭黄洁纲吴冲锋
关键词：期权市场价格机制稳定性股票
有交易成本的期权定价模拟组合证券法被引量：12
1998年
完全市场条件下的欧式期权定价已有受欢迎的Ｂ－Ｓ定价公式，有交易成本的不完全市场期权定价还没有解决。本文用组合证券模拟期权收益构造定价基本方程式，设计循环计算程序计算期权价格，并提出它的Ｂ－Ｓ定价公式的修正形式。
朱玉旭黄洁纲吴冲锋
关键词：期权定价组合证券交易成本股票市场
风险避免型决策风险金模型与应用被引量：5
1995年
风险避免型决策风险金模型与应用朱玉旭（上海交通大学管理学院２０００３０）１引言以冯诺曼一摩根斯坦（ＶｏｎＮｏｒｍａｎｎ一Ｍｏｒｇｅｎｓｔａｎ，以下简作ＷＭ）的期望效用值理论为基础发展起来的风险决策理论在各领域中得到日益广泛的应用。本文主要讨论风险避免...
朱玉旭
关键词：风险金风险投资
最小方差组合证券集及其特性分析被引量：11
1996年
本文从分析最小方差组合证券入手研究了均值方差有效组合证券的精确边界，推出了Ｎ种风险证券的有效均值方差组合（Ｗｇ、Ｗｔ、Ｗｄ、及Ｗ＊）的数学表达式以及存在无风险证券时的投资选择数学模型．对证券投资有一定的指导意义．
朱玉旭黄洁纲
关键词：组合证券数学模型
科学运用融资手段　合理优化资金结构被引量：1
1995年
科学运用融资手段合理优化资金结构上海交通大学管理学院朱玉旭随着金融体制改革的不断深入和金融市场的不断发展壮大，股份公司的融资手段日益增多，如在资本市场发行股票、在债券市场发行债券、在货币市场取得中短期信贷等。这些融资手段按会计术语可分为两类：即股权融...
朱玉旭
关键词：融资财务管理
有供应方限制的临时价格折扣与最优存贮模型被引量：5
1995年
供应方提供临时价格折扣，一般都附带特别定货量限制。购买方可在所提供折扣价格条件下从有限种订货量中选择最小的订货量，但不一定是最优订货量。本文提出有供应方限制的临时价格折扣条件下的最优存贮模型和订货策略。并给出应用实例。
朱玉旭黄洁纲
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