曹龙
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
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- 随机利率条件下可转换债券定价模型研究——基于远期风险中性概率方法被引量：1
- 2008年
- 假定市场利率遵循Vasicek模型和股票价格变化服从几何布朗运动,运用风险中性理论建立可转换债券的定价模型,借助远期风险中性概率和鞅推导出可转换债券的定价表达式。相对已有文献,不仅在推导方法上方法简单易懂,而且将现有文献的限制条件进一步放宽和推广,但得到的结果相一致。
- 曹龙王凯
- 关键词：可转换债券随机利率信用风险
- 收益率稳定分布下的可转换债券定价模型
- 2008年
- 论文从我国沪深两市股票收益率服从稳定分布这一事实出发,运用风险中性理论分别建立了没有信用违约和有信用违约两种情况下的可转换债券的定价模型及求解表达式.相对已有文献的研究,论文假定收益率分布是稳定分布而不是正态分布,同时又考虑了信用违约带来的股价跳跃性变化对可转换债券价格的影响,推广了现有文献的相关研究结果.
- 曹龙
- 关键词：可转换债券信用风险
- 安徽省合肥市与淮北市两地生活水平差异分析被引量：3
- 2008年
- 本文通过对安徽省合肥市和淮北市两个地区的居民生活水平数据的调查,对两地区的生活水平差异进行了综合分析,首先对两地区的官方恩格尔系数进行了对比分析;再利用了层次分析法建立模型,同时提取了对生活水平影响较大的产业比重、人口素质、投资金额与生活水平的重要指标GDP做分析;最后对地区经济差异做出了简要评析,提出缩小两地区经济差异的对策。
- 王凯曹龙
- 关键词：层次分析法
- 基金投资组合模型及应用
- 2007年
- 针对基金在各种利率项目上的分配,通过对流动资金、固定资金及各年流动资金利息收益的分析,建立了一个线性规划模型;再根据经济学的原理及实际操作的可行性,对模型进一步分析、简化,从而得出各年的资金分配方案,并代入具体的数据求出具体的资金分配额.
- 王凯曹龙
