彭成
- 作品数：9 被引量：15H指数：2
- 供职机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学电子电信更多>>
- 基于贝叶斯面板平滑转换模型的区域资本流动性研究
- 2014年
- 针对面板平滑转换模型参数不确定性风险问题,构建了区域资本流动性的贝叶斯面板平滑转换模型.通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的MHGibbs混合抽样算法,据此估计模型参数,解决非线性OLS参数估计过程中遇到的算法难以收敛问题;并利用中国各地区投资与储蓄面板数据进行实证分析.研究结果表明:参数的迭代轨迹收敛,MH-Gibbs混合抽样算法能够准确地估计模型参数,证明了贝叶斯面板平滑转换模型的有效性.
- 朱慧明彭成游万海曾昭法任英华
- 关键词：面板数据模型贝叶斯分析资本流动性
- 基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险相依性研究被引量：6
- 2016年
- 针对分位回归模型参数的不确定性问题,构建基于贝叶斯分位数回归的联动风险价值模型,据此研究金融风险的相依性问题。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计贝叶斯MCMC算法估计参数。并利用机构总资产收益率进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯分位回归模型可以有效地描绘极端风险下的相依性,金融业的风险相依性大于实体行业。
- 朱慧明王春晗任英华彭成
- 关键词：分位数回归贝叶斯分析状态变量
- 基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险相依性研究
- 针对分位回归模型参数的不确定性问题,构建基于贝叶斯分位数回归的联动风险价值模型,据此研究金融风险的相依性问题。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计贝叶斯MCMC算法估计参数。并利用机构总资产收益率进行实证分析。...
- 朱慧明王春晗任英华彭成
- 关键词：分位数回归贝叶斯分析
- 文献传递
- 基于贝叶斯PSECM模型的非线性协整能源需求研究被引量：1
- 2016年
- 文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法难以收敛,容易造成参数估计不准确,运用贝叶斯方法分析模型结构,估计模型参数;在此基础上,对新兴市场国家进行实证分析,研究结果表明:贝叶斯算法能够准确地估计模型各参数,证明了贝叶斯PSECM模型的有效性,能源需求弹性与经济水平、能源价格、金融发展水平之间存在长期稳定非线性协整关系。
- 朱慧明李小依游万海彭成
- 关键词：能源需求面板数据贝叶斯分析
- 基于贝叶斯Wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究被引量：5
- 2014年
- 针对时变相关系数矩阵在多变量随机波动模型的估计问题,构建了贝叶斯动态相关Wishart波动模型。在CC-MSV模型的基础上,设置精度矩阵服从Wishart分布,使得模型的相关系数矩阵具有时变特征。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的Gibbs-MTM-ARMS混合算法,据此估计模型参数;并利用上证综合指数、标普500指数与原油期货价格数据进行实证分析。研究结果表明:模型能够有效地刻画原油市场与股票市场的动态相依性;金融危机期间,股票市场与原油市场的相关性较强,并且难以判断正负方向;金融危机后,中国股票市场与原油市场呈现极微弱的相关性,而美国股票市场与原油市场的正相关性较为明显。
- 朱慧明彭成游万海邓超
- 关键词：贝叶斯分析WISHART分布
- 非贵金属期货市场对白银期货市场的贝叶斯非线性效应研究被引量：1
- 2014年
- 选取2012年8月13日至2013年9月16日的各金属期货周收盘价构成的平衡面板数据,以黄金期货价格为转换变量,本文利用贝叶斯面板平滑转换模型探索非贵金属与白银期货可能存在的非线性关系.研究结果表明,铜、铝、螺纹钢市场与白银期货市场具有时变的非线性关系.因此,投资者可以根据非贵金属期货价格走势更好的对白银期货投资价值进行评估,从而提高投资决策的科学性.
- 朱慧明苗坤彭成游万海庞跃华
- 关键词：抽样算法贝叶斯分析
- 基于贝叶斯面板平滑转换模型的期银市场时变性研究
- 非线性关系是经济、金融领域常见的复杂现象。随着系统科学中的非线性理论突飞猛进的发展以及非线性模型的日趋完善，现代经济理论占据主导地位的线性范式分析方法受到越来越多的挑战，人们逐渐意识到非线性模型能够更好的描述复杂的经济现...
- 彭成
- 文献传递
- 金融市场的分位数相依计量模型及应用研究
- 金融业作为国家实现社会资源最优配置的工具，是促进实体经济良性运行的血液，是维护国民经济健康发展的重要保障。随着现代金融体系的持续发展，金融市场与实体经济的联系日趋紧密，经济金融系统的非线性、非平稳性以及异质性等复杂性特征...
- 彭成
- 关键词：股票市场上市公司原油市场
- 板级光互连协议研究与FPGA实现
- 随着集成电路频率的提高和多核时代的到来，传统的高速电互连技术面临着越来越严重的瓶颈问题，而高速下的光互连具有电互连无法比拟的优势，成为未来电互连的理想替代者，也成为科学研究的热点问题。目前，由OIF(Optical In...
- 彭成
- 关键词：现场可编程门阵列数据链路层
- 文献传递
