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凌若冰
作品数:
3
被引量:6
H指数:2
供职机构:
复旦大学经济学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
宋军
复旦大学经济学院国际金融系
吴冲锋
上海交通大学安泰经济与管理学院
赵鹰妍
北京大学光华管理学院
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1篇
2012
2篇
2011
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期权加油卡的产品设计、定价和套期保值研究
被引量:4
2011年
在消费者被迫接受成品油价格风险、石油零售商零售业竞争日益激烈和我国成品油定价机制矛盾日益突出的背景下,本文提出石油零售商可发行期权加油卡来实现下面三个目标:(1)为消费者提供成品油价格风险管理的工具;(2)为石油零售商提供一种新的锁定客户的营销手段;(3)推进成品油的市场化改革。本文首先设计期权加油卡,然后采用蒙特卡罗模拟方法对加油卡定价,接着分析石油零售商发行加油卡的风险的套期保值损益,最后讨论期权加油卡的相关实际操作问题。
宋军
凌若冰
吴冲锋
关键词:
期权
加油卡
成品油
套期保值
亚式期权
我国商品期货保证金制度能有效控制风险吗?
本文将保证金调整分为临近交割日的保证金常规上调和风险时间的保证金应急上调,采用事件研究法和结构向量自回归模型(SVAR),对上海期货交易所燃料油、铝和锌期货在两种情况下的持仓量、波动率与保证金水平之间的关系进行研究。结果...
宋军
凌若冰
关键词:
金融市场
期货交易
违约风险
SVAR模型
商品期货成交量的“分享蛋糕”效应
被引量:2
2012年
期货市场的风险溢价理论认为套期保值者向投机者转让风险溢价,使得期货价格偏离无套利均衡价格.对该理论进行了扩展,指出随着套期保值者转让的风险溢价增加,基差绝对值增加,吸引更多投机者进入市场分享"蛋糕",从而导致成交量增加.对中国商品期货四个代表性品种的检验在很大程度上支持了上述假设.
宋军
赵鹰妍
凌若冰
关键词:
基差
成交量
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