余德建
- 作品数：15 被引量：81H指数：7
- 供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省普通高校研究生科研创新计划项目教育部博士研究生学术新人奖更多>>
- 相关领域：经济管理社会学环境科学与工程理学更多>>
- 随机跳变广义双指数分布下的双重跳跃扩散模型及应用被引量：10
- 2013年
- 结合非对称双指数分布与有偏双指数分布构建了广义双指数分布,该分布能充分展现金融市场的有偏、非对称与尖峰厚尾特征.借鉴Kou提出的双指数跳跃扩散模型,构建和分析了广义双指数分布下的单层跳跃扩散模型(GDED-KDJ),考虑到金融序列的异方差性与波动跳跃性,参考Eraker提出的双重跳跃扩散模型,进一步将GDED-KDJ模型扩展为随机跳变广义双指数分布下的双重跳跃扩散模型,分析了新模型具备的一般性、有偏性、非对称性与尖峰厚尾性,进而从理论上证明了新模型的优越性.同时,还研究了新模型的条件似然函数及MCMC迭代求解算法.最后,利用金融危机期间我国主要三种金属期货价格的三月连续数据进行实证,结果也进一步表明新模型的可行性、有效性与优越性.
- 周伟何建敏余德建
- 关键词：跳跃扩散模型金属期货
- 金融超高频数据研究新进展被引量：1
- 2011年
- 对超高频数据进行建模与分析,已成为国际、国内的金融学研究热点之一。最近几年,对金融超高频数据的研究有很多新的进展,通过对超高频数据的交易时间、标值两个方面的分析,较全面地总结了金融超高频数据研究新进展。最后对其研究的新进展予以简要的评析,并指出未来对金融超高频数据研究的方向。
- 余德建吴应宇周伟孟笋
- 关键词：ACD模型SCD模型微观结构
- 基于ANP理论的应急物流保障能力评价
- 基于ANP理论进行研究并力求建立应急物流保障能力评价的方法.通过算例,对应急物流保障能力进行了评价.可以看出每个指标的变化对总的保障能力的贡献率,在实际评价过程中可以找出问题和差距.由于每个指标对总的保障能力的贡献达到一...
- 余德建周德群
- 关键词：应急物流网络分析法指标评价体系
- 文献传递
- 我国资源型城市管理模式探讨被引量：1
- 2010年
- 长期以来,作为基础能源和重要原材料的供应地,资源型城市为我国经济社会发展做出了突出贡献。但是,由于缺乏统筹规划和资源衰减等原因,这些城市在发展过程中积累了许多矛盾和问题,主要是经济结构失衡、生态环境破坏严重、维护社会稳定压力较大等。本文在主要参考国内资源型城市管理、资源型企业管理研究成果的基础上,借鉴国外的先进经验,针对上述问题归纳出一些较为具体的意见,为资源型城市的管理者提供参考。
- 贺小容秦江涛余德建
- 关键词：资源型城市城市管理
- 新息修正偏态分布的LN-ACD与LN-LOG-ACD模型及参数估计
- 2011年
- 为了满足ACD模型新息分布的必要条件和LOG-ACD模型非伪似然卡尔曼滤波求解的要求,本文在偏态分布的基础上提出了一种修正偏态分布,基于该分布构建了LN-ACD模型,通过其矩条件求得参数约束,证明了LN-ACD模型刻画久期具备ARM A性,其参数可用极大似然法估计。为避免LN-ACD模型中对参数的约束,本文进一步提出了LN-LOG-ACD模型,同样证明了该模型刻画的对数久期具备ARM A性。并且,LN-LOG-ACD模型转化成的状态空间方程扰动项服从高斯过程,其参数的卡尔漫滤波解为非伪似然估计,解具备有效性。最后,本文基于三组服从不同新息分布的模拟数据,从不同角度实证了LN-LOG-ACD模型的优良特性。
- 周伟何建敏余德建
- 关键词：ACD模型卡尔曼滤波参数估计
- 不同趋势下沪铜场内外风险传染实证——基于整体传染与时变传染的分析被引量：4
- 2013年
- 考虑风险传染实际影响建立传染方程,结合均值和波动溢出构建了时变风险传染模型,并利用MCMC方法进行参数估计,理论上优于原有传染模型。利用沪铜、沪铝和伦铜三月连续数据,以及整体传染和时变风险传染模型进行实证,得出结论:在整体趋势与下降趋势中,沪铜场内外风险传染仅存在量的差异;在整体趋势与上升趋势中,沪铜对沪铝及伦铜的风险传染存在质的差异,该结论充分证实了分趋势进行风险传染研究的必要性。通过进一步的比较研究,发现沪铜场内外风险传染存在的三个突变期,即危机爆发后下降趋势形成期、下降趋势逆转期、两市场价格变动速度交替期,以上三个时期值得相关投资者与监管部门重点关注。
- 周伟何建敏余德建
- 基于ANP理论的应急物流保障能力评价被引量：13
- 2008年
- 基于ANP理论进行研究并力求建立应急物流保障能力评价的方法。通过算例,对应急物流保障能力进行了评价。可以看出每个指标的变化对总的保障能力的贡献率,在实际评价过程中可以找出问题和差距。由于每个指标对总的保障能力的贡献达到一定程度后,对该指标单独进行提高则不一定对总的保障能力起到更大的作用,因此要有针对性地提高某个部门的保障能力。
- 余德建周德群
- 关键词：应急物流指标评价体系
- 基于区间直觉模糊集的研究型高校可持续发展能力评价被引量：7
- 2012年
- 定义了基于Einstein运算规则的区间直觉模糊数运算规则以及区间直觉模糊信息的IIFEWG算子和区间直觉模糊信息的IIFEWA算子.针对准则值为区间直觉模糊数的多准则决策问题,提出一种区间直觉模糊多属性决策方法.该方法利用IIFEWG算子或者IIFEWA算子对准则进行集成,得到各方案的综合区间直觉模糊数,通过比较各方案综合区间直觉模糊数的得分函数值和精确函数值得到方案集的排序.从研究型高校的科研能力、人才培养、财务发展潜力和财务当前水平评价其可持续发展能力,评价过程及结果表明了基于Einstein运算规则的区间直觉模糊信息集成方法的有效性和可行性.
- 吴应宇余德建
- 关键词：区间直觉模糊集
- 多供应商网络应急调度方案的系统模型
- 本文针对连续需求的特点，研究了多供应商网络的应急调度问题。当供应链系统不存在可行调度方案时，企业就必须花费一定代价来缩短供应商的提前期以保证物质供应的连续不间断，这时，如何选择一个最小费用应急方案，就显得相当重要。尽管关...
- 余德建周德群
- 关键词：供应链管理物资调度
- 文献传递
- 多元随机风险传染模型及沪铜场内外风险传染实证被引量：9
- 2012年
- 为了更合适的度量金融市场间风险传染整体效果,本文通过理论分析构造了风险传染方程,其风险传染项相比已有的系数风险传染项与协方差时变风险传染项更具实际意义,并借鉴多元GARCH建模原理建立了结合均值溢出、波动溢出与风险传染项的多元随机风险传染模型,设计了模型的MCMC迭代求解算法,满足解的完整性。最后,运用模型对沪铜场内外风险传染现象进行了实证,实证结果不仅验证了一系列已有研究结论,同时还给出了一些符合期货实情的新结论,如金融市场间风险传染类似金融市场波动存在集聚效应、沪铜与沪铝市场存在风险传染交替变化现象、市场行情的变化能提前反映于风险传染效果中等。这也充分表明新模型的有效性、实用性以及优越性。
- 周伟何建敏余德建
- 关键词：风险传染
