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基于改进Black-Litterman模型的投资组合优化: 2024年; 考虑到金融市场“非完全有效性”且投资者“非完全理性”,通过贝叶斯框架建立了投资者观点与多渠道信息相结合的改进Black-Litterman模型,由此确定了最优的个性化投资策略.在中国股票市场的实证研究中,利用SVM-ARIMA-GARCH模型解决了投资者观点量化的问题.对比几类参考策略,改进Black-Litterman模型所确定的最优投资策略的样本外绩效表现更加稳健,在不同市场行情下均能获得较高的夏普比率和较低的换手率.; 黄羿蒋文正; 关键词：BLACK-LITTERMAN模型贝叶斯框架投资组合优化

分数阶脉冲微分方程边值问题解的存在性: 2015年; 运用临界点理论中的山路引理,研究一类具有狄利克雷边值问题的分数阶脉冲微分方程解的存在性,证明了解的存在性结果.; 黄羿陈国平; 关键词：脉冲分数阶微分方程

微分方程在数学建模中的应用被引量：2: 2010年; 高等数学在很多领域有着成功的应用,因此,通过建立实际应用模型,将高等数学课程中的微分方程理论与实际相结合,可以增加学生学习新知识的兴趣,提高课堂授课效果。; 黄羿; 关键词：数学教学教学方法

多媒体技术在高校数学公共教学中的应用与实践被引量：2: 2015年; 随着现代教育技术的发展,多媒体在教育领域中的应用越来越广泛。数学教学的特殊性,使得多媒体在其中的运用受到了很大的限制。如何利用多媒体教学的优势,克服传统教学的局限性,是数学教育工作者必须解决的问题。; 姚荃莫宏敏黄羿; 关键词：多媒体教学传统教学高校数学

基金社会责任与基金暴跌风险——基于基金持股CSR的实证研究: 2023年; 我国当前正在构建绿色金融体系,而包括ESG(environmental,social,and governance)在内的社会责任投资理念将在此过程中扮演重要角色.本文利用基金持股的加权平均CSR(corporate social responsibility)评分来度量基金社会责任,并从基金暴跌风险的视角探讨了社会责任投资在资本市场中的表现以及对应的机制.基准回归结果表明基金社会责任能显著缓和基金暴跌风险,呼应了既往研究中企业CSR降低股价暴跌风险的结论.在控制反向因果、选择偏误及其它内生性问题后该缓和作用依然稳健.机制分析表明,高基金社会责任的基金有适当范围内更高的持股集中度,且面向因重视社会责任而对财务收益相对不敏感的投资者,这些都有助于降低基金暴跌风险.在经济高质量绿色发展的要求下,本研究对于全面认识我国社会责任投资理念与金融系统风险之间的内在联系具有重要的理论和现实意义.; 张宬黄羿刘倩朱书尚; 关键词：社会责任投资

分数阶脉冲微分方程Dirichlet边值问题解的存在性和多解性: 本学位论文利用临界点理论讨论了两类带Dirichlet边值条件的分数阶脉冲微分方程边值问题解的存在性与多解性.首先构建出适当的泛函框架,然后将相应问题转化为对应泛函的临界点存在性问题,最后利用临界点理论得出存在一个解和多...; 黄羿; 关键词：微分方程存在性多解性边值问题

函数列一致收敛判别法的推广及其应用: 2010年; 从等度连续角度出发,得到了在有界区间上函数列一致收敛的新判别法,并且给出了简单的应用。; 黄羿; 关键词：函数列等度连续 DINI定理

结合“向后看”和“向前看”信息的投资组合优化被引量：9: 2021年; 在均值-方差分析框架下,投资者需要估计收益率的均值向量和协方差矩阵等参数,最常用的方法是仅利用历史数据估计的"向后看"方法.然而,历史数据虽然能够提供经验参考,但并不能很好地预测未来.由于金融市场相对有效,市场表现本身包含了对预期的反应,但因为噪声交易者的存在,市场反应也必然夹杂着噪声.本文考虑知情交易者和噪声交易者的决策行为的异质性,并以此推导出市场均衡所隐含的关于预期收益率的信息结构.在此基础上,以"向后看"估计的均值向量分布为先验信息,以隐含均值向量预期且可观测的市场组合为新信息("向前看"信息),通过贝叶斯分析方法将两者有机结合得到均值向量的后验估计.理论分析表明知情交易者所占的市场份额越高、噪声交易强度越低或者知情交易者的风险厌恶程度越低,则"结合"方法将自适应地选择更多"向前看"信息进行预测,反之亦反.模拟实验和实证研究的结果进一步验证了相关理论分析的结论."结合"预测模型为投资组合管理提供了更加灵活、稳健的收益率预测方法.; 黄羿黄羿朱书尚朱书尚; 关键词：投资组合贝叶斯分析

融入信息熵及多渠道信息的投资组合优化研究: 2024年; 考虑到投资者预期的异质性,本文结合金融市场的历史信息及前瞻性信息,且引入信息熵替代传统模型的风险度量方法,由此确定出反映金融市场不确定性及投资者行为非理性的最优投资决策。本文以中国股票市场为研究对象,对比分析不同投资策略的样本外绩效及投资收益。研究结果表明,融入信息熵及多渠道信息的投资策略表现稳健,能获得较高的夏普比率、投资收益以及较低的换手率。; 蒋文正黄羿; 关键词：信息熵非理性行为

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黄羿