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邹音

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金湖南省哲学社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇信用
  • 2篇信用风险
  • 2篇银行
  • 2篇银行信用
  • 2篇银行信用风险
  • 2篇商业银行
  • 2篇商业银行信用...
  • 2篇资本
  • 2篇经济资本
  • 1篇债券
  • 1篇债券收益
  • 1篇债券收益率
  • 1篇收益率
  • 1篇统计推断
  • 1篇资本配置
  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇经济资本配置
  • 1篇波动率

机构

  • 3篇长沙理工大学
  • 2篇中国科学院数...

作者

  • 3篇邹音
  • 2篇杜军
  • 1篇乌画
  • 1篇王斐

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇长沙理工大学...

年份

  • 3篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
商业银行信用风险经济资本配置框架研究被引量：1
2012年
信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。
杜军邹音王斐
关键词：商业银行信用风险经济资本配置
商业银行信用风险经济资本配置研究
资本是商业银行抵御和实现稳健经营与可持续发展的基础,因此,商业银行应注重资本管理和价值管理。在当前商业银行管理的实践中,逐渐形成了一种以经济资本管理为核心的资本管理手段。经济资本管理的应用也逐渐成为了商业银行管理技术的核...
邹音
关键词：信用风险商业银行经济资本
二次项利率期限结构理论与模型
2012年
近些年动态利率期限结构的研究得到了长足的发展,为解决大部分利率衍生品的定价问题提供了一个定型的解决办法。但是未涵盖的波动率的存在使得许多动态利率期限结构模型并不能完全满足当前利率衍生产品定价和套期保值的需要。本文在对二次项期限结构模型的设定及估计方法分析的基础上,运用该模型对LIBOR零息债券进行模拟和估计,结果发现QTSMs能够很好的拟合LIBOR债券的收益率。从而试图为利率衍生品的定价和套期保值提供一个可借鉴的方法。
杜军邹音乌画
关键词：债券收益率统计推断
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