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邵明亭
作品数:
4
被引量:4
H指数:1
供职机构:
北京交通大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
王军
北京交通大学理学院
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收益率
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选举模型
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指数收益率
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上证指数
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深证成指
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统计特征
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道琼斯
1篇
道琼斯指数
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选举
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证券
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中国股市
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收益率序列
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琼斯
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中外证券
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股市
1篇
高频数据
1篇
POISSO...
机构
4篇
北京交通大学
作者
4篇
邵明亭
3篇
王军
传媒
1篇
商业时代
1篇
统计与决策
1篇
北京交通大学...
年份
1篇
2007
3篇
2006
共
4
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相关度排序
被引量排序
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中外证券指数收益率和价格相关性的比较
被引量:1
2006年
本文应用统计方法对道琼斯工业平均指数收益率分布与上证指数和深证成指收益率分布进行对比发现,上证指数和深证成指收益率的波动性更大而且更加难以预测。我们还把道琼斯工业平均指数、恒生指数、上证指数以及深证成指的价格作相关性分析,得出上指与道指、深指与恒指联系更紧密的结论。
邵明亭
王军
关键词:
上证指数
深证成指
使用选举模型模拟中国股市高频数据统计特征
本文把粒子系统中的选举模型应用到股票市场中,使用选举模型构造了新的模型来模拟股票市场中的证券收益率序列.全文共分两部分: 第一部分:证券市场上高频数据的统计分析.截至2006年11月17日我国股市的市场容量已达...
邵明亭
关键词:
选举模型
收益率序列
文献传递
用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象
被引量:1
2006年
利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte_Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.
邵明亭
王军
关键词:
POISSON过程
选举模型
上证、深证及道琼斯指数收益率的统计特征
被引量:2
2007年
通过对道琼斯工业平均指数,上证指数和深证成指收益率分布的统计和分析,说明了它们具有“高峰厚尾”、“有偏”等统计现象。经过对数据的对比和处理,以求解释这些统计现象的产生原因。通过对三个指数收益率绝对值的统计分析,得出了收益率绝对值的分布特征。
邵明亭
王军
关键词:
上证指数
深证成指
道琼斯指数
收益率
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