邓太杏
- 作品数：5 被引量：40H指数：4
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：湖南省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于违约概率的消费信贷风险分析与度量被引量：12
- 2006年
- 提高消费信贷风险管理的技术,有效控制信贷风险已成为我国商业银行在开展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。由于消费信贷风险暴露具有一定的时滞性,使得某一时点的不良贷款率不能反映真实的违约水平。本文通过一个偿还能力模型讨论了消费者负债率与消费信贷预期违约率之间的定量关系,并比较了不良贷款率与实际违约率的收益与风险损失,为商业银行消费信贷管理提供了一个新的思路和相应的政策建议。
- 龙海明邓太杏
- 关键词：违约距离
- 商业银行贷款风险定价模型研究
- 贷款业务是商业银行的核心业务，贷款定价合理与否直接关系到银行的盈利能力及其市场竞争力。在我国金融市场日益开放和利率逐步市场化的背景下，如何合理、准确确定贷款价格是商业银行必须面临的新课题。
本文沿着从传统贷款定...
- 邓太杏
- 关键词：银行贷款风险定价模型商业银行
- 文献传递
- 基于信用评级的商业银行贷款风险定价模型被引量：14
- 2007年
- 建立了一个基于信用评级体系的风险定价模型.通过模型证明一笔贷款的价格不仅与借款人的预期违约率和贷款回收率有关,而且与借款人在贷款期间信用等级的变化有关.贷款的价格(利率)与借款人信用恶化的程度和发生的概率正相关.利用实际数据求出了各信用等级借款人的利率、风险价值和经济资本等参数.
- 龙海明邓太杏
- 关键词：贷款定价
- 消费信贷市场信息不对称问题研究被引量：6
- 2006年
- 银行与消费者在信息获取上的不对称容易导致消费信贷市场逆向选择和道德风险问题的发生。本文用固定利率和浮动利率博弈模型分析了信息不对称对消费信贷市场运行机制和运行效率的影响,讨论了加大对消费者违约的惩罚力度与加强银行贷款的调查力度对控制消费者违约概率的不同效应,通过“激励悖论”模型证明加大对违约惩罚力度长期内不能有效降低消费信贷的违约率,而加强对贷款的检查和监管才是降低违约率的关键。
- 龙海明邓太杏
- 关键词：消费信贷市场信息不对称激励悖论完美贝叶斯均衡违约率
- 基于期权定价理论的消费贷款定价模型分析被引量：7
- 2007年
- 消费贷款定价是我国消费信贷业务发展中亟待研究的重要课题。本文运用期权理论研究消费贷款的定价模型,分析消费贷款违约率、贷款抵押率与贷款利率之间的定量关系,得出如下结论:在影响消费贷款利率的诸因素中,消费贷款利率对抵押物价值波动率变化最为敏感。消费贷款蕴涵的潜在违约率比实际统计的不良贷款率要高,只是消费信贷的风险显露有一定滞后性。银行通过提高利率还是要求借款人增加担保来控制消费贷款风险,取决于消费贷款利率对担保的边际替代率(弹性)。
- 龙海明邓太杏
- 关键词：消费贷款期权定价贷款违约率
