罗俊明
- 作品数：6 被引量：6H指数：2
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- 非齐次纯生过程有真分布的条件
- 1997年
- 本文给出了使非齐次纯生过程｛Ｘ（ｔ）；ｔ≥０｝有真分布的充分和必要条件所谓真分布即∞ｎ＝０Ｐｎ（ｔ）＝１，其中Ｐｎ（ｔ）＝Ｐ｛Ｘ（ｔ）＝ｎ｝本文推广了ＦｅｌｅｒＬｕｎｄｂｅｒｇ定理［１］。
- 罗俊明
- 关键词：非齐次充要条件
- GI/M/1重话务系统
- 1989年
- 本文讨论GI/M/1重话务系统,给出了等待时间的渐近分布及其误差界。还给出了了队长的渐近分布及其误差界。
- 罗俊明
- 关键词：渐近分布误差界队长
- 时间序列与证券价格周期被引量：3
- 2001年
- 利用时间序列的隐周期理论 ,对证券价格的周期波动建立数学模型 ,并结合深、沪证券市场的指数数据进行分析 ,得到了指数波动的隐周期 .结果表明 ,中国证券指数存在波动周期 .
- 刘海军罗俊明任国彪
- 关键词：时间序列证券价格波动金融理论
- 权重受限制的证券投资组合问题
- 2000年
- 讨论各个风险资产的权重之和不等于 1的风险资产投资组合模型 :(M) m in 12 ′φs.t. a- 1≤ 1′≤ b- 1z′ =μ 该模型是著名的 Markowits风险资产组合模型的补充 ,采用拉格郎日乘数法解该模型 ,得到如下结果 : (1)若 a- 1 ≤ BμC≤ b- 1 ,则模型 (M)的最优解为* =μCφ- 1 z,12 σ2 =μ22 C; (2 )若 BμC≤ a- 1 ,则模型 (M)的最优解为* =C- a BμaΔ φ- 1 1+a Aμ- BaΔ φ- 1 z,12 σ2 =12 a2 Δ(C- 2 a Bμ+a2 Aμ2 ) ; (3)若 BμC≥ b- 1 ,则模型(M)的最优解为 * =C- b BμbΔ φ- 1 1+Abμ- BbΔ φ- 1 z,12 σ2 =12 b2 Δ(C- 2 b Bμ+b2 Aμ2 ) .
- 罗俊明刘华民刘海军
- 关键词：证券风险资产投资组合模型最优解
- 证券投资的因素分析模型被引量：3
- 2000年
- 根据 Markowits的资本资产定价理论 ,结合中国证券市场的具体情况 ,采用多元分析方法 ,建立了一种新的证券价格波动模型 .此模型揭示了证券价格与宏观因素 (利率 )、微观因素 (收益、股本、分红 )的规律 ,刻划了它们影响证券价格的具体权重 ;同时用 T-检验法对模型进行了显著性检验 ,并给出了投资风险的度量和控制 .
- 任国彪刘海军罗俊明
- 关键词：证券投资股票市场证券价格
- 一类广义齐次纯生过程
- 1996年
- 本文给出了一类广义齐次纯生过程的真分布的概率母函数及其数学期望和方差．
- 罗俊明
- 关键词：概率母函数
