王剑君
- 作品数：23 被引量：36H指数：3
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- 随机利率下减缩部分权利金的买权定价
- 2008年
- 假定借贷利率是随机的,满足It型随机微分方程,并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关,利用鞅方法推导了随机利率下减缩部分权利金的买权定价公式.
- 王剑君胡彩红
- 关键词：随机利率鞅方法
- 分数布朗运动环境中2种奇异期权的定价
- 2014年
- 在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了两种可降低权利金的权证的定价公式.
- 廖芳芳王剑君
- 关键词：分数布朗运动
- 分数布朗运动环境中混合期权的保险精算定价
- 2012年
- 利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,推导了参数依赖于时间的混合期权的定价公式.
- 廖芳芳王剑君
- 关键词：分数布朗运动保险精算定价
- 随机利率下几种欧式期权的定价
- 1973年，Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。在其后的三十多年里，金融衍生证券定价理论及其应用研究得到蓬勃发展，取得丰硕成果。这些理论研究都是以西方成熟的证...
- 王剑君
- 关键词：金融市场期权定价随机利率
- 文献传递
- 期权蝶状价差概率模型的进一步分析
- 2006年
- 期权市场蝶状价差的投资者获益具有随机性.在股票价格服从几何布朗运动,从而到期日股价为对数正态分布的条件下,探讨了多头蝶状价差投资者的获益概率和损益函数的数学期望.
- 王剑君
- 关键词：期权
- 标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价被引量：1
- 2010年
- 假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式.
- 王剑君
- 关键词：泊松过程欧式未定权益
- 一种欧式未定权益定价公式的推导
- 2005年
- 提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服从几何布朗运动,利用套利定价原理,推导了一种欧式未定权益的定价公式.
- 王剑君
- 关键词：期权风险中性测度欧式未定权益
- 多个分数次布朗运动影响时的混合期权定价被引量：12
- 2005年
- 在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数的情况下求出了各种混合期权的定价公式。
- 刘韶跃方秋莲王剑君
- 关键词：分数次布朗运动红利
- 标的资产服从一类混合过程的几种欧式幂型期权的定价
- 2011年
- 假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,在等价鞅测度下,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了几种欧式幂型期权的定价公式.
- 王剑君廖芳芳
- 关键词：泊松过程欧式未定权益
- 不同借贷利率下欧式双向期权的定价被引量：1
- 2007年
- 假设借贷利率不相同,在考虑股票和债券价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了不同借贷利率下欧式双向期权的定价公式。
- 王剑君
- 关键词：借贷利率鞅方法欧式双向期权
