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李晓昭

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：南方冶金学院应用科学学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇有限差分方法
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇股票
  • 1篇股票期权
  • 1篇差分法
  • 1篇差分方法

机构

  • 1篇南方冶金学院

作者

  • 1篇廖作鸿
  • 1篇李晓昭

传媒

  • 1篇科技情报开发...

年份

  • 1篇2004
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
有限差分方法在期权定价中的应用被引量：4
2004年
偏微分方程的有限差分解法是通过将偏微分方程离散化为差分方程,求得微分方程的近似解。通过研究在期权定价中,价格是随机的期权定价方程的有限差分解法,并与二叉树图法、标准的Black-Scholes定价模型求得的解相比较,得出3种方法的解具有相似性的结论。
李晓昭廖作鸿
关键词：有限差分法期权定价股票期权
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