- AR_BL模型的建立与参数估计
- 该文大致内容如下:(1)给出了AR_BL模型的准确提法,讨论了它的一些重要性质,如它的极大解析函数.(2)由观测{x<,1>,<x,2>,...,x<,N>}出发.得到了AR_BL模型参数的强 相合估计.(3)在附录中将...
- 孙召利
- 关键词：强相合估计参数估计
- 4种汇率和4种股指的协整分析(英文)被引量：3
- 2003年
- 讨论了两个实际数据集的长远关系。一个是 1994年 1月 3日至 1995年 6月 5日美元对德国马克 ,日元 ,瑞士法郎和先令 4种汇率数据集。另一个是 1994年 1月 4日至 1997年 7月 31日的 4种股票指数 :道 琼斯工业平均指数 ,纳斯达克综合指数 ,日经指数和香港恒生指数。最终发现存在协整关系的有 :德国马克与瑞士法郎 ,道 琼斯工业平均指数与恒生指数 ,纳斯达克综合指数与恒生指数。
- 唐洪敏孙召利
- 关键词：最小二乘
