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周维利
作品数:
1
被引量:23
H指数:1
供职机构:
东北财经大学
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发文基金:
辽宁省高校创新团队支持计划
教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目
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相关领域:
理学
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合作作者
王雪标
东北财经大学
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1篇
2012
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我国原油价格与外国原油价格的波动溢出效应——基于DCC-MGARCH模型分析
被引量:23
2012年
本文利用扩展的4维(E)DCC-MGARCH(1,1)模型,分析了四个原油市场(Brent、WTI、Dubai、China)之间的相互波动溢出效应。研究表明,Brent、WTI原油市场对我国市场均有显著的单向波动溢出效应,WTI原油市场比Brent原油市场对我国原油市场的波动溢出效应更明显。我国和美国原油市场波动都是暂时的,而Brent原油市场波动性是持久的。我国原油市场对Dubai原油市场有单向的波动溢出效应。结果还显示,Brent与WTI原油市场有双向波动溢出效应,Brent的波动溢出效应小于WTI波动溢出效应。
王雪标
周维利
范庆珍
关键词:
多元GARCH模型
原油价格
DCC模型
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