原俊青
- 作品数：8 被引量：33H指数：3
- 供职机构：浙江工业大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金浙江省教育厅科研计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学电子电信自动化与计算机技术更多>>
- 基于半参数EGARCH模型的VaR和CVaR度量与实证研究被引量：8
- 2014年
- 本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。
- 王理同王晓叶原俊青周明华
- 关键词：半参数模型EGARCH模型VARCVAR
- 养老保险的随机赔偿模型被引量：1
- 2003年
- 本文引入了Hoem模型中的随机普通保险项.利用计数过程的理论和鞅论,得到了状态准备金的计算公式及其所满足的随机微分方程以及特定环境下的Thiele微分方程,从而计算出个人账户的退休金净赔偿率.
- 李泽慧原俊青
- 关键词：计数过程
- 基于投票法的密度峰聚类算法被引量：3
- 2021年
- 密度峰聚类(DPC)算法采用点的密度与距离属性对数据进行划分。该算法对大多数数据集能获得较好的聚类结果。然而,对于存在交叉、重叠情况的数据集,DPC算法的最近邻居分配方法将造成较大误差。针对这一缺陷,本文考虑到数据点的大部分邻居属于相同的簇,提出一种多邻居投票的聚类方法。该方法采取多个邻居的投票结果来决定未知点的归属。数值实验表明,基于投票法的密度峰聚类算法在面对点分布存在交叉、重叠情况的数据集时优于DPC算法。
- 黄文康杨苏杭范梦婷原俊青
- 关键词：聚类投票法
- 多判别器协同框架:高品质图像的谱归一生成对抗网络被引量：1
- 2021年
- 通过生成对抗网络的对抗学习生成仿真图像,已成为人工智能领域的一个研究热点.为了进一步提高生成图像的质量,本文提出了多判别器协同合作的网络框架——采用多个判别器为唯一生成器提供联合损失量,并通过不同的学习率保持各个判别器的差异性.同时,为了满足判别器的Lipschitz连续条件,本文所有的判别器网络一律进行谱归一化操作.实验表明,本文提出的基于多判别器合作框架的生成对抗网络表现较优.
- 张哲新原俊青郭欢磊何熊熊吴安鹏丁佳骏
- 关键词：卷积神经网络图像生成
- 颅内动脉瘤破裂风险评估模型的研究被引量：1
- 2022年
- 血流动力学和形态学被认为是颅内动脉瘤破裂的主要因素,探索它们之间的关系对于建立一种可供临床医生评估动脉瘤破裂风险可能性的方法是十分必要的。通过对分布于190名患者中的198例侧脑动脉瘤(96例破裂,102例未破裂)进行形态学分析和计算流体动力学研究,计算8个形态学参数和6个血流动力学参数,并评估其统计学意义,观察到参数尺寸比SR、收缩压壁剪应力SWSS、舒张压壁剪应力DWSS和相对滞留时间RRT在统计学上显著。对SR,DWSS,SWSS和RRT进行多元logistic回归,得到了可用于评估动脉瘤破裂概率的纯形态模型、纯血流动力学模型和形态学-血流动力学联合模型。其中,联合模型具有最高的效率,但3种模型在预测能力上没有明显的差异。
- 原俊青骆源
- 关键词：形态学血液动力学颅内动脉瘤
- 基于二元EGARCH-Copula模型的中国股市量价关系分析
- 2012年
- 对证券市场中股价波动与交易量的关系进行相关分析。根据上证指数波动率及交易量序列表现出的尖峰厚尾、波动簇聚用GARCH族模型建模,并对模型进行拟合比较,结果表明EGARCH-t、GARCH-t模型拟合这两个序列较为充分。对于两个序列的条件相关性,用阿基米德Copula函数来描述,结果表明Gumbel Copula拟合度最优。
- 周明华胡焰林原俊青陈俊华冯成祥
- 关键词：异方差EGARCH模型
- 基于极值理论的VaR度量模型及实证研究被引量：5
- 2013年
- 在金融时间序列研究中,随着近年来全球金融危机的频繁发生,越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究.笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场,并借助极大似然估计法求解参数;同时考虑改进极值理论关于时间序列的独立性假设条件,建立更加符合实际的平稳时间序列VaR度量模型;最后将该方法运用于沪深300日收益率的风险估计.研究表明:改进后的模型能够更加准确地刻画实际市场的极端波动情况,弥补了传统极值理论低估风险的不足,从而为机构投资者如何以最少保证金来防范金融危机,提供了一个更有利的工具.
- 原俊青张振宇王理同周明华
- 关键词：极值理论极值指标
- 养老保险的连续精算模型被引量：15
- 2003年
- 建立了养老保险 3种模式的连续精算模型 ,讨论了其平衡条件 。
- 原俊青杨兵李泽慧
- 关键词：养老保险
