高红莲
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
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- 基于混合Copula模型的市场相依结构
- 研究了四类市场的相依结构的建模和估计问题,提出了一种基于混合Copula模型的方法并用这种方法建立模型以捕捉多种相依结构.对混合Copula模型的估计采用了EM算法.分析研究表明,混合Copula模型能够更好的刻画不同市...
- 高红莲孙志宾
- 关键词：证券市场相依结构参数估计
- 文献传递
- Archimedean Copula数据拟合
- 2009年
- 给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copula,而且还发现利用Copula刻画相依结构比传统的线性相关系数具有更多的优越性.
- 孙志宾高红莲赵霞
- 关键词：ARCHIMEDEANCOPULA相依结构数据拟合
- 聚类分析法在我国保险业务中的应用
- 运用多元统计分析方法中的聚类分析,对我国2001年的各地区保险业务进行分析,并将系统聚类法聚类与快速聚类法结果进行对比,揭示了保险业发展变化的规律,预测了其发展变化的趋势.
- 孙志宾高红莲
- 关键词：保险业务
- 文献传递
- 基于Archimedean copula函数的最优选择
- Archimedean Copula函数对企业之间的数据的拟合程度较之t-Copula更好,本文在前人研究的基础上,以几大产业中具有相关关系的建筑业、房地产业、制造业为例,研究了Archimedean Copula函数在...
- 孙志宾刘海燕高红莲
- 关键词：股票市场参数估计
- 文献传递
