陈冉
- 作品数：5 被引量：19H指数：2
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- 股指期货与股票现贷市场间波动溢出效应分析——以香港、美国为例
- 随着信息通信技术和金融衍生技术的快速发展,金融市场间的信息交流逐渐增强,各市场间的相关性也大大加强.因此,一个金融市场的波动就可能会传递到另一个金融市场,市场间可能存在着波动溢出效应.自上世纪90年代初起,国外开始研究各...
- 陈冉
- 关键词：股指期货
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- 股指期权推出对投资者结构的影响——基于中国台湾市场的实证
- 2015年
- 利用正反馈模型,对我国台湾市场TAIEX指数期权推出后TAIEX指数和TAIEX指数期货的投资者结构变化进行实证分析。结果表明,在现货市场中,股指期权的引入增加了市场中正反馈交易者比重,增加了市场摩擦和非同步交易;对于股指期货市场,股指期权的推出对正反馈交易行为影响并不显著。
- 刘俊奇陈冉
- 关键词：股指期权投资者结构
- 欧美网络金融监管模式的借鉴与启示被引量：15
- 2008年
- 欧美网络金融监管开始得较早,已经形成了比较系统和完善的网络金融监管制度,而我国的网络金融服务尚处于初级阶段,遇到了不少关系到金融安全的问题,我国应结合现有的金融监管格局,根据经济发展的不同需要,借鉴国外的发展经验,及时出台调整网络金融监管方面的新法规,以适应促进经济金融的不断发展。
- 刘俊奇陈冉
- 关键词：网络金融监管
- 沪深300股指期权定价研究——基于SV-T模型的实证被引量：4
- 2015年
- 沪深300股指期权定价研究根据沪深300指数的时间序列特性,选用随机波动期权定价模型(SV-T)分析沪深300股指波动率结构的变化特征,并根据数据特点,将连续的SV-T模型离散化,得出具体的波动率数值,从而为沪深300股指期权进行定价,进而说明SVT模型对沪深300股指期权的理论定价切实可行,成为期权市场投资者的有效工具。因此,要加大股指期权定价的规范性研究,稳步推出股指期权产品。
- 陈冉
- 关键词：期权定价
- 股指期权功能实证研究
- 随着全球金融衍生市场的快速发展,股指期权迅速发展崛起,目前已在各类金融衍生产品中占据着非常重要的地位。作为一种以股票指数为基础标的的期权类金融衍生产品,股指期权一直以来在价格发现机制、风险管理和规避机制、提高资本使用效率...
- 陈冉
- 关键词：股指期权价格发现风险规避实证分析
