钱艳英
- 作品数：13 被引量：28H指数：3
- 供职机构：广东工业大学应用数学学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学电子电信更多>>
- 组合证券投资的进一步探讨——限制卖空时最优投资权重的一种新解法被引量：1
- 2001年
- 本文结合我国实际 ,利用Markowitz证券组合优化模型 ,给出了限制卖空时 。
- 钱艳英
- 关键词：组合证券投资卖空
- 最优投资组合和风险补偿被引量：2
- 2005年
- 本文在M arkow itz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系。
- 钱艳英李建新
- 关键词：投资组合
- 投资决策评价指标的非自恰性分析
- 2005年
- 投资项目评估的主要标准是NPV和IRR,但两标准之间存在多方面的不自恰性.文章从理论上分析了两种决策指标评价导致结论不一致的原因,提出了新的解决方法,从而使两种方法的评价结果趋于一致.
- 钱艳英莫艳华
- 关键词：净现值内含报酬率
- 上海期货铜套利机会分析及其数学模型
- 2013年
- 立足于预测性的建模方法,首先对上海期货交易所与伦敦金属交易所的期货铜价格的相关性进行分析,并提出能使投资者实现套利的多空操作方法.其次,证明了在统计区间内上海期货交易所的期货铜价格分别与伦敦金属交易所、纽约商品交易所的期货铜价格和长江有色金属市场的现货铜价格之间存在协整关系,并将这4个交易市场各自的铜价作为变量,建立最终的误差修正模型,用以预测上海期货交易所期货铜价格的走势.最后,验证了最终的误差修正模型具备实际操作意义,对投资者具有指导价值.
- 周轩马艺珂钱艳英
- 关键词：协整检验误差修正模型套利
- 最优投资组合的风险补偿分析被引量：1
- 2005年
- 在Markowitz均值—方差模型的基础上,利用期望效用函数,对理性投资者因承担高风险而获得的超额收益作了定量分析,给出了风险补偿及风险补偿系数的定义和有关解析式,并由此得到效用函数的负指数形式.
- 钱艳英
- 关键词：投资组合效用函数最优投资组合指数形式投资者
- 项目投资决策方法——贴现现金流量指标的理论分析被引量：2
- 2003年
- 投资决策指标是评价投资方案可行或优劣的标准。用于投资项目决策的统计指标有许多种,其中净现值和内部收益率是投资项目动态经济评价与决策的两种基本方法。当然,这两种方法在理论和实际应用中存在一些模糊认识,包括这两个指标的经济意义,假设前提等等。本文对这两个指标进行全面的理论分析,以便投资者在决策实践中,更有效地利用这些指标,提高投资决策科学化的程度。
- 钱艳英
- 关键词：贴现现金流量净现值内含报酬率
- 风险测度模型的建立及实证被引量：4
- 2006年
- 钱艳英
- 关键词：风险厌恶MARKOWITZ期望效用函数理性投资者组合投资模型二次函数
- 效用最大化投资模型的进一步分析
- 2006年
- 在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助用函数,对无风险资产存在时证券投资组合优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资产和风险证券投资权重的解析表达式.
- 钱艳英李建新
- 关键词：效用函数风险溢价
- 第一类椭圆型方程组的Neumann边值问题
- 2003年
- 本文我们运用函数理论方法 ,讨论了具有光滑边界的有界区域的第一类椭圆型方程组的 Neumann边值问题 ,这些结果不仅推广了文献 Hua,Lin,Wu[1 ]的结果 。
- 钱艳英阳日高
- 关键词：压缩映像原理NEUMANN边值问题
- 限制卖空条件下证券组合投资的优化决策被引量：2
- 2002年
- Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠基石.本文利用Markowitz模型,对限制卖空条件下最优投资权重的确定方法加以理论推导,从而论证了这种求解最优投资权重的方法是科学、有效的.
- 钱艳英
- 关键词：证券卖空最小方差
