赵光军
- 作品数：9 被引量：65H指数：4
- 供职机构：大连理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金大连市科技计划项目国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自然科学总论社会学更多>>
- 向量空间上恒等式的q-模拟及组合证明
- 本文给出了一些重要的二项式系数恒等式的组合证明或组合解释，并从向量空间角度给出了一些恒等式的q-模拟及组合证明，其中突出的成果是给出了立方和恒等式的一个新的q-模拟及组合证明。主要内容可概括如下：
1.介绍了一...
- 赵光军
- 关键词：向量空间组合恒等式Q-模拟
- 文献传递
- 基于整体风险控制的组合套期保值优化模型被引量：4
- 2009年
- 通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型.本模型的特色与创新一是通过组合收益率偏度大于等于零控制套期保值的整体风险;二是通过多种期货对一种现货的组合套期保值提高了套期保值的有效性;三是通过非线性风险叠加与对冲控制多种期货对一种现货的组合风险.通过实证研究和与现有研究的对比分析,表明本研究所建立的模型可以有效地减小套期保值的风险并提高套期保值的有效性.
- 杨中原迟国泰赵光军
- 关键词：期货风险套期保值
- 基于集对分析的社会评价模型及副省级市实证被引量：4
- 2010年
- 依据"坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展"的科学发展观内涵,根据人民生活质量,教育卫生等五个准则层构建了社会综合评价指标体系,建立了基于集对分析组合评价的社会评价模型,并采用中国10个副省级城市的截面数据进行实证研究。本文的创新及特色一是通过国民幸福指数、基尼系数等指标层和人民生活质量、人口与就业等准则层的设计来贯彻以人为本的科学发展观原则。二是根据不同评价方法的评价结果的同一度确定评价对象的最终排名次序,解决了不同评价方法对同一个评价对象给出的不同排序结果的协调问题,避免了不同评价方法对同一评价对象排序截然不同的现象。三是研究结果表明,从评价指标上看,影响我国副省级城市社会发展最主要的因素分别是国民幸福指数、国家财政性教育经费占GDP的比例和基尼系数,而每万人治安案件发生率、最低生活保障线下人口比重、每10万人交通事故死亡人数则对其影响很小;从准则层上看,影响我国副省级城市社会发展的评价准则从重要到不重要的排序依次是人民生活质量、教育卫生、人口与就业、社会保障和社会秩序安全。四是把社会评价的对象深入到我国10个典型副省级城市进行实证研究。
- 赵光军迟国泰
- 关键词：社会评价集对分析
- 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型被引量：3
- 2009年
- 提出全部贷款组合非线性风险叠加原理,建立了新、旧两组贷款组合风险叠加的非线性函数关系,以银行总资产收益最大为目标函数,以新旧两组贷款风险叠加的总体风险为约束条件,建立了基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型.模型创新和特色:一是提出了在一组新的贷款发放时,新、旧两组贷款风险叠加后的全部组合风险控制的科学问题.由于在实践中银行家们真正关注的不是一组新贷款组合的风险控制,而是银行贷款全部组合的风险,故立足于新、旧贷款组合风险的整体控制,开拓了金融资产优化配置与控制的新思路,改变了现有研究仅仅是立足于新增贷款组合风险控制的传统思路.二是建立新旧贷款组合非线性风险叠加的函数关系.提出全部贷款组合的非线性风险叠加原理,建立了全部贷款组合风险与新、旧两个贷款组合风险的函数表达式,为在新增贷款决策时、控制所有贷款的组合风险提供了简洁有效的科学方法,克服了传统组合风险复杂计算方法不便或不能优化全部组合风险的弊端.三是控制了新旧两组贷款风险叠加后的总体风险.建立新旧两组贷款风险叠加的总体风险约束,解决在一组新的贷款分配时,新、旧两组贷款组合后的全部贷款组合风险的控制与优化问题.
- 迟国泰迟枫赵光军
- 关键词：组合优化
- 基于条件风险价值的期货套期保值模型研究
- 期货套期保值就是买入(卖出)与现货数量相当、但交易方向相反的期货合约，以在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险。期货套期保值的关键问题是期货套期保值比率的确定。套期保值模型的研究不仅...
- 赵光军
- 关键词：期货套期保值条件风险价值期货合约
- 基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型被引量：6
- 2008年
- 采用隶属度消除期货和现货收益率的异常波动对套期保值的影响,用非线性风险叠加原理描述多种期货对一种现货的组合风险,在最小方差套期保值模型的基础上,建立了基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型。本模型的创新与特色一是通过多种期货对一种现货的交叉套期保值提高了套期保值的有效性。这解决了仅用一种期货对一种现货进行交叉套期保值而导致风险较大的问题。二是用隶属函数对期货和现货收益率赋权消除离散程度大的收益率对最优套期比的影响。在采用隶属函数赋权的情况下,离散程度大的期货和现货收益率会被自动地赋予较小的权重,有效地减小了异常数据对最优套期比的影响。三是用非线性风险对冲原理叠加多种期货对一种现货的组合风险。通过期货与现货收益率的模糊协方差矩阵计算组合风险,反映了风险的非线性叠加和非线性对冲。四是现有研究的多种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型仅仅是本模型在模糊隶属函数取1时的一个特例。当本模型的隶属函数为1时,本模型就是多种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型;当本模型的隶属函数为1时、且研究对象为一种期货对一种现货套期保值时,本模型就是一种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型。通过实证研究和与现有研究的对比分析,证明本研究所建立的模型可以有效的减小套期保值的风险并提高套期保值的有效性。
- 杨中原迟国泰赵光军
- 关键词：期货风险最优套期比交叉套期保值
- 基于逼近理想点和G1法的社会发展评价模型及其实证研究被引量：15
- 2009年
- 根据"坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观"的科学发展观的内涵构僵了社会综合评价指标体系。用客观赋权和主观赋权的组合确定指标最优权重,建立基于科学发展观的社会综合评价模型,并对十五期间中国的社会状况进行实证分析。本文的创新与特色一是通过将可观测的国民幸福指数纳入评价体系,反映人们对自身生存和发展状况的感受和体验,改变了现有评价没有考虑人民幸福程度的缺点。二是通过以人为本和可持续发展的评价思路,反映科学发展观以人为本和全面协调可持续的基本要求。三是通过人口自然增长率和居民消费价格指数等适中和最佳区间型指标的设定,解决了现有社会评价中片面认为这些指标越大越好或越小越好的不合理问题。四是通过客观赋权和主观赋权的组合确定止标最优权重,避免了客观赋权法无法反映专家经验、或主观赋权法无法反映客观条件变化的双重弊端。
- 迟国泰赵光军李刚
- 关键词：科学发展观社会评价体系国民幸福指数组合赋权
- 基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型被引量：6
- 2010年
- 以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的风险控制问题.本文以条件风险价值CVaR最小为目标控制套期保值组合的尾部损失,避免了多品种期货套期保值的极端损失,提高了套期保值的效果.采用离散化处理条件风险价值的复杂积分计算收益分布的尾部面积,使得套期保值组合的尾部损失的确定适合任意分布的情况,避免了现有研究对组合收益分布做特定假设的不合理情况,使模型适合任何分布情况的风险控制.
- 赵光军迟国泰杨中原
- 关键词：期货风险套期保值组合套期保值条件风险价值最优套期比
- 基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用被引量：32
- 2009年
- 通过条件风险价值(CVaR)控制套期保值资产组合在极端情况下发生的超额损失,建立了组合CVaR最小的套期保值优化决策模型。本模型的特色表现在:①现有研究的最小方差套期比及VaR套期比模型仅仅是本模型的1个特例:一是在期货的期望收益率为零时,或在期货和现货收益率完全相关时,本模型的最优套期比就是现有研究的最小方差套期比;在置信水平接近于100%的情况下,本模型的最优套期比趋近于最小方差套期比;二是在置信水平1-α下,当本模型的套期保值组合收益率小于标准正态分布的"α分位数"那一点的组合收益率的条件均值等于VaR套期比模型中特定的"β分位数"时,本模型就等于VaR套期比模型。②以期货套保组合收益率的CVaR为目标优化套期保值比。充分考虑了套保组合的尾部损失,综合了套期保值者期望收益率和风险偏好,改变了现有研究忽略套保者期望收益率和人为设定风险偏好参数现象,使期货合约的选择直接反映了套保者的风险承受能力。③模型反映了CVaR最优套期比由套保者投机需求和纯套保两部分组成,更深层次地探讨了套期保值比率的含义。
- 迟国泰赵光军杨中原
- 关键词：期货套期保值套期保值比率最优套期比条件风险价值
